Formação de carteiras de ativos com base no coeficiente de assimetria – uma aplicação com as ações do IBRX-100.
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 2015 |
Tipo de documento: | Trabalho de conclusão de curso |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFCG |
Texto Completo: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/5646 |
Resumo: | O investimento em ativos no mercado financeiro certamente não é uma escolha que garanta ótimas rentabilidades a curto prazo. No entanto, muitas pessoas estão deixando de lado a sua poupança garantida para investir em ações mais arriscadas. O grande dilema entre os investidores está na escolha de que método utilizar para realizar a previsão de que carteira escolher para se obter os melhores resultados. Este trabalho tem como objetivo analisar o desempenho de carteiras formadas com ativos do IBRX-100 por meio da utilização do coeficiente de assimetria como critério de seleção. Foram coletadas cotações diárias dos ativos no período de 31/05/2010 a 29/05/2015 e com o auxílio da ferramenta Solver do Microsoft Excel 2013, foram formadas uma carteira de 5 ativos com assimetria negativa e uma carteira de 5 ativos com assimetria positiva. Em seguida, construiu-se um histograma para análise detalhada. Por fim, foram coletadas amostras dos ativos do IBRX-100 dos 10 primeiros meses de 2015, e aplicou-se o teste de Kruskal-Wallis para se comparar as duas carteiras com o mercado. Os resultados obtidos evidenciam que as duas carteiras analisadas não apresentaram diferenças significativas, com medianas parecidas e retornos compatíveis. Ao analisar comparativamente as duas carteiras com o mercado, concluiu-se que os seus resultados também não foram diferentes. |
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Formação de carteiras de ativos com base no coeficiente de assimetria – uma aplicação com as ações do IBRX-100.Asset portfolio formation based on the asymmetry coefficient - an application with the actions of the IBRX-100.Formação de carteirasAssimetriaDiversificação de ativosRisco e retorno de açõesTeoria de Harry MarkowitzPortfolio formationAsymmetryAsset diversificationStock risk and returnHarry Markowitz TheoryAdministraçãoO investimento em ativos no mercado financeiro certamente não é uma escolha que garanta ótimas rentabilidades a curto prazo. No entanto, muitas pessoas estão deixando de lado a sua poupança garantida para investir em ações mais arriscadas. O grande dilema entre os investidores está na escolha de que método utilizar para realizar a previsão de que carteira escolher para se obter os melhores resultados. Este trabalho tem como objetivo analisar o desempenho de carteiras formadas com ativos do IBRX-100 por meio da utilização do coeficiente de assimetria como critério de seleção. Foram coletadas cotações diárias dos ativos no período de 31/05/2010 a 29/05/2015 e com o auxílio da ferramenta Solver do Microsoft Excel 2013, foram formadas uma carteira de 5 ativos com assimetria negativa e uma carteira de 5 ativos com assimetria positiva. Em seguida, construiu-se um histograma para análise detalhada. Por fim, foram coletadas amostras dos ativos do IBRX-100 dos 10 primeiros meses de 2015, e aplicou-se o teste de Kruskal-Wallis para se comparar as duas carteiras com o mercado. Os resultados obtidos evidenciam que as duas carteiras analisadas não apresentaram diferenças significativas, com medianas parecidas e retornos compatíveis. Ao analisar comparativamente as duas carteiras com o mercado, concluiu-se que os seus resultados também não foram diferentes.Investment in assets in the financial market is certainly not a choice that guarantees great returns in the short term. However, many people are putting aside their guaranteed savings to invest in riskier stocks. The major dilemma among investors is in choosing which method to use to make the prediction that portfolio choose to get the best results. This study aims to analyze the performance of portfolios formed with IBrX-100 assets through the use of the asymmetry coefficient as a selection criterion. Daily prices of assets were collected in the period from 31/05/2010 to 29/05/2015 and with the help of Microsoft Excel 2013 Solver tool, have formed a portfolio of 5 assets with negative asymmetry and a portfolio of 5 assets with asymmetry positive. Then built up a histogram for detailed analysis. Finally, samples were collected from the IBrX-100 active the first 10 months of 2015, and applied the Kruskal Wallis test to compare the two portfolios to the market. The results show that the two portfolios analyzed showed no significant differences, with medians similar and consistent returns. To comparatively analyze the two portfolios with the market, it was concluded that the results were not different.Universidade Federal de Campina GrandeBrasilCentro de Humanidades - CHUFCGSILVA, Adail Marcos Lima daSILVA, A. M. L.http://lattes.cnpq.br/2279984424355361FARIAS, Claudia Gomes deFARIAS, C. G.http://lattes.cnpq.br/2922885697021371SILVA, Suelle Cariele de Souza eSILVA, S. C. S.http://lattes.cnpq.br/6118107867675652DANTAS NETO, Antonio Maria.20152019-08-10T21:24:03Z2019-08-102019-08-10T21:24:03Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/5646DANTAS NETO, Antonio Maria. Formação de carteiras de ativos com base no coeficiente de assimetria – uma aplicação com as ações do IBRX-100. 2015. 68 f. (Trabalho de Conclusão de Curso - Relatório de Estágio Supervisionado), Curso de Administração, Centro de Humanidades, Universidade Federal de Campina Grande - Paraíba - Brasil, 2015. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/5646porinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFCGinstname:Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)instacron:UFCG2022-01-25T14:04:37Zoai:localhost:riufcg/5646Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://bdtd.ufcg.edu.br/PUBhttp://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/oai/requestbdtd@setor.ufcg.edu.br || bdtd@setor.ufcg.edu.bropendoar:48512022-01-25T14:04:37Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFCG - Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)false |
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