Taxas de SobrevivÃncia de Participantes de Fundos de PensÃo Vinculados ao Setor ElÃtrico Nacional

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Marcos Antonio de Lima Santos
Data de Publicação: 2011
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFC
Texto Completo: http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=6675
Resumo: Esta dissertaÃÃo tem por objetivo calcular as taxas de sobrevivÃncia dos participantes de Fundos de PensÃo do setor elÃtrico nacional, bem como encontrar o modelo paramÃtrico de sobrevivÃncia que melhor represente os dados em estudo. Para desenvolvimento do trabalho utilizamos dados de 14 entidades com informaÃÃes de participantes ativos e aposentados, com exceÃÃo dos invÃlidos, referentes ao perÃodo de 2001 a 2009, totalizando um nÃmero total de 100.000 vidas analisadas. Para calcular as taxas brutas de sobrevivÃncia, utilizamos o mÃtodo indireto, descrito em Ferreira (1985). ApÃs o cÃlculo das taxas originais, efetuamos o processo de suavizaÃÃo por mÃdias mÃveis, visando corrigir as flutuaÃÃes indesejadas obtidas na curva bruta de sobrevivÃncia. Mesmo apÃs o processo de suavizaÃÃo, optamos por restringir o estudo Ãs idades dentro do intervalo de 25 a 85 anos, dado o baixo nÃmero de Ãbitos e expostos nas idades supramencionadas. A partir da curva suavizada, aplicamos os modelos paramÃtricos de sobrevivÃncia de Gompertz, Gompertz-Makeham, Thiele e Helingman-Pollard, para testar o melhor ajuste da equaÃÃo. Os resultados mostraram que nenhum dos modelos paramÃtricos analisados se mostrou com robustez estatÃstica suficiente para se proceder a uma anÃlise preditiva com confiabilidade aceitÃvel.
id UFC_dc5c2e8d38b97278ffed8f1dd5e4be06
oai_identifier_str oai:www.teses.ufc.br:4814
network_acronym_str UFC
network_name_str Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFC
spelling info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisTaxas de SobrevivÃncia de Participantes de Fundos de PensÃo Vinculados ao Setor ElÃtrico NacionalSurvival Rates of Participants of Pension Funds Deposits with the National Electric Power Sector2011-02-28Ronaldo de Albuquerque e Arraes09170812349http://lattes.cnpq.br/1044002003893499JoÃo MÃrio de FranÃa00000000085Andrei Gomes Simonassi00000060068http://lattes.cnpq.br/8542940399953204 44552465456Marcos Antonio de Lima SantosUniversidade Federal do CearÃPrograma de PÃs-GraduaÃÃo em Economia - CAENUFCBRFundos de PensÃo Taxas de SobrevivÃncia Modelos ParamÃtricos SuavizaÃÃo ParÃmetrosPension Funds Survival Rates Parametric Models Smoothing ParametersCIENCIAS SOCIAIS APLICADASEsta dissertaÃÃo tem por objetivo calcular as taxas de sobrevivÃncia dos participantes de Fundos de PensÃo do setor elÃtrico nacional, bem como encontrar o modelo paramÃtrico de sobrevivÃncia que melhor represente os dados em estudo. Para desenvolvimento do trabalho utilizamos dados de 14 entidades com informaÃÃes de participantes ativos e aposentados, com exceÃÃo dos invÃlidos, referentes ao perÃodo de 2001 a 2009, totalizando um nÃmero total de 100.000 vidas analisadas. Para calcular as taxas brutas de sobrevivÃncia, utilizamos o mÃtodo indireto, descrito em Ferreira (1985). ApÃs o cÃlculo das taxas originais, efetuamos o processo de suavizaÃÃo por mÃdias mÃveis, visando corrigir as flutuaÃÃes indesejadas obtidas na curva bruta de sobrevivÃncia. Mesmo apÃs o processo de suavizaÃÃo, optamos por restringir o estudo Ãs idades dentro do intervalo de 25 a 85 anos, dado o baixo nÃmero de Ãbitos e expostos nas idades supramencionadas. A partir da curva suavizada, aplicamos os modelos paramÃtricos de sobrevivÃncia de Gompertz, Gompertz-Makeham, Thiele e Helingman-Pollard, para testar o melhor ajuste da equaÃÃo. Os resultados mostraram que nenhum dos modelos paramÃtricos analisados se mostrou com robustez estatÃstica suficiente para se proceder a uma anÃlise preditiva com confiabilidade aceitÃvel.This paper aims to calculate the survival rates of the participants of the Pension Funds electricity sector as well as finding the parametric survival model that best represents the data in the study. For development work we used data from 14 organizations with information of participants and retirees, with the exception of the disabled, for the period 2001 to 2009, amounting to a total of 100,000 lives analyzed. To calculate the crude rates of survival using the indirect method described in Ferreira (1985). After calculation of the original rates, we make the process of smoothing by moving averages in order to correct the unwanted fluctuations in the curve obtained crude survival. Even after the smoothing process, we chose to restrict the study to age within the range of 25 to 85 years, given the low number of deaths at ages above and exposed. From the smooth curve we apply the parametric models of survival Gompertz, Gompertz-Makeham, Thiele and Helingman-Pollard, to test the best fit of the equation. The results showed that none of the models proved to be analyzed with parametric statistical robust enough to conduct a predictive analysis with acceptable reliability.nÃo hÃhttp://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=6675application/pdfinfo:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFCinstname:Universidade Federal do Cearáinstacron:UFC2019-01-21T11:19:43Zmail@mail.com -
dc.title.pt.fl_str_mv Taxas de SobrevivÃncia de Participantes de Fundos de PensÃo Vinculados ao Setor ElÃtrico Nacional
dc.title.alternative.en.fl_str_mv Survival Rates of Participants of Pension Funds Deposits with the National Electric Power Sector
title Taxas de SobrevivÃncia de Participantes de Fundos de PensÃo Vinculados ao Setor ElÃtrico Nacional
spellingShingle Taxas de SobrevivÃncia de Participantes de Fundos de PensÃo Vinculados ao Setor ElÃtrico Nacional
Marcos Antonio de Lima Santos
Fundos de PensÃo
Taxas de SobrevivÃncia
Modelos ParamÃtricos
SuavizaÃÃo
ParÃmetros
Pension Funds
Survival Rates
Parametric Models
Smoothing Parameters
CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS
title_short Taxas de SobrevivÃncia de Participantes de Fundos de PensÃo Vinculados ao Setor ElÃtrico Nacional
title_full Taxas de SobrevivÃncia de Participantes de Fundos de PensÃo Vinculados ao Setor ElÃtrico Nacional
title_fullStr Taxas de SobrevivÃncia de Participantes de Fundos de PensÃo Vinculados ao Setor ElÃtrico Nacional
title_full_unstemmed Taxas de SobrevivÃncia de Participantes de Fundos de PensÃo Vinculados ao Setor ElÃtrico Nacional
title_sort Taxas de SobrevivÃncia de Participantes de Fundos de PensÃo Vinculados ao Setor ElÃtrico Nacional
author Marcos Antonio de Lima Santos
author_facet Marcos Antonio de Lima Santos
author_role author
dc.contributor.advisor1.fl_str_mv Ronaldo de Albuquerque e Arraes
dc.contributor.advisor1ID.fl_str_mv 09170812349
dc.contributor.advisor1Lattes.fl_str_mv http://lattes.cnpq.br/1044002003893499
dc.contributor.referee1.fl_str_mv JoÃo MÃrio de FranÃa
dc.contributor.referee1ID.fl_str_mv 00000000085
dc.contributor.referee2.fl_str_mv Andrei Gomes Simonassi
dc.contributor.referee2ID.fl_str_mv 00000060068
dc.contributor.referee2Lattes.fl_str_mv http://lattes.cnpq.br/8542940399953204
dc.contributor.authorID.fl_str_mv 44552465456
dc.contributor.author.fl_str_mv Marcos Antonio de Lima Santos
contributor_str_mv Ronaldo de Albuquerque e Arraes
JoÃo MÃrio de FranÃa
Andrei Gomes Simonassi
dc.subject.por.fl_str_mv Fundos de PensÃo
Taxas de SobrevivÃncia
Modelos ParamÃtricos
SuavizaÃÃo
ParÃmetros
topic Fundos de PensÃo
Taxas de SobrevivÃncia
Modelos ParamÃtricos
SuavizaÃÃo
ParÃmetros
Pension Funds
Survival Rates
Parametric Models
Smoothing Parameters
CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS
dc.subject.eng.fl_str_mv Pension Funds
Survival Rates
Parametric Models
Smoothing Parameters
dc.subject.cnpq.fl_str_mv CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS
dc.description.sponsorship.fl_txt_mv nÃo hÃ
dc.description.abstract.por.fl_txt_mv Esta dissertaÃÃo tem por objetivo calcular as taxas de sobrevivÃncia dos participantes de Fundos de PensÃo do setor elÃtrico nacional, bem como encontrar o modelo paramÃtrico de sobrevivÃncia que melhor represente os dados em estudo. Para desenvolvimento do trabalho utilizamos dados de 14 entidades com informaÃÃes de participantes ativos e aposentados, com exceÃÃo dos invÃlidos, referentes ao perÃodo de 2001 a 2009, totalizando um nÃmero total de 100.000 vidas analisadas. Para calcular as taxas brutas de sobrevivÃncia, utilizamos o mÃtodo indireto, descrito em Ferreira (1985). ApÃs o cÃlculo das taxas originais, efetuamos o processo de suavizaÃÃo por mÃdias mÃveis, visando corrigir as flutuaÃÃes indesejadas obtidas na curva bruta de sobrevivÃncia. Mesmo apÃs o processo de suavizaÃÃo, optamos por restringir o estudo Ãs idades dentro do intervalo de 25 a 85 anos, dado o baixo nÃmero de Ãbitos e expostos nas idades supramencionadas. A partir da curva suavizada, aplicamos os modelos paramÃtricos de sobrevivÃncia de Gompertz, Gompertz-Makeham, Thiele e Helingman-Pollard, para testar o melhor ajuste da equaÃÃo. Os resultados mostraram que nenhum dos modelos paramÃtricos analisados se mostrou com robustez estatÃstica suficiente para se proceder a uma anÃlise preditiva com confiabilidade aceitÃvel.
dc.description.abstract.eng.fl_txt_mv This paper aims to calculate the survival rates of the participants of the Pension Funds electricity sector as well as finding the parametric survival model that best represents the data in the study. For development work we used data from 14 organizations with information of participants and retirees, with the exception of the disabled, for the period 2001 to 2009, amounting to a total of 100,000 lives analyzed. To calculate the crude rates of survival using the indirect method described in Ferreira (1985). After calculation of the original rates, we make the process of smoothing by moving averages in order to correct the unwanted fluctuations in the curve obtained crude survival. Even after the smoothing process, we chose to restrict the study to age within the range of 25 to 85 years, given the low number of deaths at ages above and exposed. From the smooth curve we apply the parametric models of survival Gompertz, Gompertz-Makeham, Thiele and Helingman-Pollard, to test the best fit of the equation. The results showed that none of the models proved to be analyzed with parametric statistical robust enough to conduct a predictive analysis with acceptable reliability.
description Esta dissertaÃÃo tem por objetivo calcular as taxas de sobrevivÃncia dos participantes de Fundos de PensÃo do setor elÃtrico nacional, bem como encontrar o modelo paramÃtrico de sobrevivÃncia que melhor represente os dados em estudo. Para desenvolvimento do trabalho utilizamos dados de 14 entidades com informaÃÃes de participantes ativos e aposentados, com exceÃÃo dos invÃlidos, referentes ao perÃodo de 2001 a 2009, totalizando um nÃmero total de 100.000 vidas analisadas. Para calcular as taxas brutas de sobrevivÃncia, utilizamos o mÃtodo indireto, descrito em Ferreira (1985). ApÃs o cÃlculo das taxas originais, efetuamos o processo de suavizaÃÃo por mÃdias mÃveis, visando corrigir as flutuaÃÃes indesejadas obtidas na curva bruta de sobrevivÃncia. Mesmo apÃs o processo de suavizaÃÃo, optamos por restringir o estudo Ãs idades dentro do intervalo de 25 a 85 anos, dado o baixo nÃmero de Ãbitos e expostos nas idades supramencionadas. A partir da curva suavizada, aplicamos os modelos paramÃtricos de sobrevivÃncia de Gompertz, Gompertz-Makeham, Thiele e Helingman-Pollard, para testar o melhor ajuste da equaÃÃo. Os resultados mostraram que nenhum dos modelos paramÃtricos analisados se mostrou com robustez estatÃstica suficiente para se proceder a uma anÃlise preditiva com confiabilidade aceitÃvel.
publishDate 2011
dc.date.issued.fl_str_mv 2011-02-28
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
status_str publishedVersion
format masterThesis
dc.identifier.uri.fl_str_mv http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=6675
url http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=6675
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.none.fl_str_mv Universidade Federal do CearÃ
dc.publisher.program.fl_str_mv Programa de PÃs-GraduaÃÃo em Economia - CAEN
dc.publisher.initials.fl_str_mv UFC
dc.publisher.country.fl_str_mv BR
publisher.none.fl_str_mv Universidade Federal do CearÃ
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFC
instname:Universidade Federal do Ceará
instacron:UFC
reponame_str Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFC
collection Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFC
instname_str Universidade Federal do Ceará
instacron_str UFC
institution UFC
repository.name.fl_str_mv -
repository.mail.fl_str_mv mail@mail.com
_version_ 1643295152236658688

Registros relacionados