A utilização da teoria dos valores extremos na área financeira: uma abordagem voltada para estratégias long-short

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Oliveira, Daiane de Souza
Data de Publicação: 2018
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense (RIUFF)
Texto Completo: https://app.uff.br/riuff/handle/1/13804
Resumo: Nos dias atuais, muitos investidores tem optado por fundos classificados como Hedge Funds objetivando melhorar seus desempenhos com a utilização de estratégias de arbitragem, como é o caso das estratégias Long-Short. Nesta monografia, a Teoria dos Valores Extremos (TVE) foi utilizada para modelar séries de preços de ativos, mais especificamente, a série de preços PETR4.SA (Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás), usada como estudo de caso para exemplificar o processo de modelagem, e para modelar o spread obtido com os preços das ações ITUB4.SA (Itaú Unibanco Holding S.A.) e ABCB4.SA (Banco ABC Brasil S.A.), ativos base para a aplicação da estratégia Pair Trading. A estratégia Long-Short foi construída sobre o spread, considerando os quantis resultantes da modelagem deste, para obter limites distintos para montar e desmontar as operações efetuadas. Uma vez que a estratégia Long-Short foi montada, para os diferentes tipos de limites, o retorno e o retorno acumulado foram calculados com o intuito de identificar a melhor abordagem para gerar um grau estável de rentabilidade
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