A utilização da teoria de valores extremos na área financeira: um estudo de caso / Using the extreme value theory in the financial area: a case study

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Oliveira, Daiane De Souza
Data de Publicação: 2020
Outros Autores: Sanfins, Marco Aurélio Dos Santos, Santos, Daiane Rodrigues Dos
Tipo de documento: Artigo
Idioma: por
Título da fonte: Revista Veras
Texto Completo: https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/5866
Resumo: A Teoria de Valores Extremos (TVE) foi utilizada para modelar a série PETR4.SA (Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras), usada como estudo de caso para exemplificar o processo de modelagem. O teste de adequação a distribuição Gumbel, o teste de Ljung-Box e o teste de Kupiec foram empregados para testar a validade do modelo. Para a modelagem dos dados o software R e seu editor R-Studio foram utilizados. O modelo obtido pode ser empregado para estudar os eventos de perdas extremas, contribuindo na melhoria da gestão de riscos e evitando perdas adicionais.
id VERACRUZ-0_0b72bc2e810b66becce3cfa8fa479197
oai_identifier_str oai:ojs2.ojs.brazilianjournals.com.br:article/5866
network_acronym_str VERACRUZ-0
network_name_str Revista Veras
repository_id_str
spelling A utilização da teoria de valores extremos na área financeira: um estudo de caso / Using the extreme value theory in the financial area: a case studyValores ExtremosPetrobrasMercado FinanceiroBolsa de Valores.A Teoria de Valores Extremos (TVE) foi utilizada para modelar a série PETR4.SA (Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras), usada como estudo de caso para exemplificar o processo de modelagem. O teste de adequação a distribuição Gumbel, o teste de Ljung-Box e o teste de Kupiec foram empregados para testar a validade do modelo. Para a modelagem dos dados o software R e seu editor R-Studio foram utilizados. O modelo obtido pode ser empregado para estudar os eventos de perdas extremas, contribuindo na melhoria da gestão de riscos e evitando perdas adicionais. Brazilian Journals Publicações de Periódicos e Editora Ltda.2020-01-06info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionapplication/pdfhttps://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/586610.34117/bjdv6n1-033Brazilian Journal of Development; Vol. 6 No. 1 (2020); 488-500Brazilian Journal of Development; Vol. 6 Núm. 1 (2020); 488-500Brazilian Journal of Development; v. 6 n. 1 (2020); 488-5002525-876110.34117/bjdv.v6i1reponame:Revista Verasinstname:Instituto Superior de Educação Vera Cruz (VeraCruz)instacron:VERACRUZporhttps://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/5866/5266Copyright (c) 2020 Brazilian Journal of Developmentinfo:eu-repo/semantics/openAccessOliveira, Daiane De SouzaSanfins, Marco Aurélio Dos SantosSantos, Daiane Rodrigues Dos2020-03-19T17:43:58Zoai:ojs2.ojs.brazilianjournals.com.br:article/5866Revistahttp://site.veracruz.edu.br:8087/instituto/revistaveras/index.php/revistaveras/PRIhttp://site.veracruz.edu.br:8087/instituto/revistaveras/index.php/revistaveras/oai||revistaveras@veracruz.edu.br2236-57292236-5729opendoar:2024-10-15T16:04:33.595225Revista Veras - Instituto Superior de Educação Vera Cruz (VeraCruz)false
dc.title.none.fl_str_mv A utilização da teoria de valores extremos na área financeira: um estudo de caso / Using the extreme value theory in the financial area: a case study
title A utilização da teoria de valores extremos na área financeira: um estudo de caso / Using the extreme value theory in the financial area: a case study
spellingShingle A utilização da teoria de valores extremos na área financeira: um estudo de caso / Using the extreme value theory in the financial area: a case study
Oliveira, Daiane De Souza
Valores Extremos
Petrobras
Mercado Financeiro
Bolsa de Valores.
title_short A utilização da teoria de valores extremos na área financeira: um estudo de caso / Using the extreme value theory in the financial area: a case study
title_full A utilização da teoria de valores extremos na área financeira: um estudo de caso / Using the extreme value theory in the financial area: a case study
title_fullStr A utilização da teoria de valores extremos na área financeira: um estudo de caso / Using the extreme value theory in the financial area: a case study
title_full_unstemmed A utilização da teoria de valores extremos na área financeira: um estudo de caso / Using the extreme value theory in the financial area: a case study
title_sort A utilização da teoria de valores extremos na área financeira: um estudo de caso / Using the extreme value theory in the financial area: a case study
author Oliveira, Daiane De Souza
author_facet Oliveira, Daiane De Souza
Sanfins, Marco Aurélio Dos Santos
Santos, Daiane Rodrigues Dos
author_role author
author2 Sanfins, Marco Aurélio Dos Santos
Santos, Daiane Rodrigues Dos
author2_role author
author
dc.contributor.author.fl_str_mv Oliveira, Daiane De Souza
Sanfins, Marco Aurélio Dos Santos
Santos, Daiane Rodrigues Dos
dc.subject.por.fl_str_mv Valores Extremos
Petrobras
Mercado Financeiro
Bolsa de Valores.
topic Valores Extremos
Petrobras
Mercado Financeiro
Bolsa de Valores.
description A Teoria de Valores Extremos (TVE) foi utilizada para modelar a série PETR4.SA (Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras), usada como estudo de caso para exemplificar o processo de modelagem. O teste de adequação a distribuição Gumbel, o teste de Ljung-Box e o teste de Kupiec foram empregados para testar a validade do modelo. Para a modelagem dos dados o software R e seu editor R-Studio foram utilizados. O modelo obtido pode ser empregado para estudar os eventos de perdas extremas, contribuindo na melhoria da gestão de riscos e evitando perdas adicionais.
publishDate 2020
dc.date.none.fl_str_mv 2020-01-06
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
format article
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/5866
10.34117/bjdv6n1-033
url https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/5866
identifier_str_mv 10.34117/bjdv6n1-033
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.relation.none.fl_str_mv https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/5866/5266
dc.rights.driver.fl_str_mv Copyright (c) 2020 Brazilian Journal of Development
info:eu-repo/semantics/openAccess
rights_invalid_str_mv Copyright (c) 2020 Brazilian Journal of Development
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.none.fl_str_mv Brazilian Journals Publicações de Periódicos e Editora Ltda.
publisher.none.fl_str_mv Brazilian Journals Publicações de Periódicos e Editora Ltda.
dc.source.none.fl_str_mv Brazilian Journal of Development; Vol. 6 No. 1 (2020); 488-500
Brazilian Journal of Development; Vol. 6 Núm. 1 (2020); 488-500
Brazilian Journal of Development; v. 6 n. 1 (2020); 488-500
2525-8761
10.34117/bjdv.v6i1
reponame:Revista Veras
instname:Instituto Superior de Educação Vera Cruz (VeraCruz)
instacron:VERACRUZ
instname_str Instituto Superior de Educação Vera Cruz (VeraCruz)
instacron_str VERACRUZ
institution VERACRUZ
reponame_str Revista Veras
collection Revista Veras
repository.name.fl_str_mv Revista Veras - Instituto Superior de Educação Vera Cruz (VeraCruz)
repository.mail.fl_str_mv ||revistaveras@veracruz.edu.br
_version_ 1813645435173076992

Registros relacionados