Relação entre o preço das ações e as variáveis endógenas das empresas do setor de utilidade pública dos mercados de ações latino-americano
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Data de Publicação: | 2018 |
Tipo de documento: | Trabalho de conclusão de curso |
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Título da fonte: | Repositório Institucional da UFGD |
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Resumo: | O objetivo geral do presente estudo é analisar a relação das variáveis endógenas Margem Líquida (ML), Dívida Bruta (DB), Return on Assets (ROA), Liquidez Corrente (LC), com o Preço das Ações (PA), de empresas da América-Latina do setor de utilidade pública. Tendo como foco principal no trabalho a relação entre as variáveis endógenas com o preço das ações. As observações realizadas, serão analisados por meio de dados trimestrais em painel, do qual examinou pressupostos da regressão múltipla (normalidade, estacionariedade, multicolineariedade, heterocedasticidade e autocorrelação), sendo adotado um nível de significância de 1% a 10%. O estudo relacionará a Liquidez Corrente (LC), Margem Líquida (ML), Return on Assets (ROA) e a Dívida Bruta (DB), com a variável Preço das Ações (PA). Sendo realizado então, análise de painel, utilizando o Pooled, Cross-section fixed effect e Random effect demonstrando melhores resultados no Cross-section effect por meio dos testes de Hausmam e Chow. Os resultados apontam relação significativa com a VARML e LC ao nível de 1%, sendo que VARDB e o ROA não possui relação, com o PA. Através desde estudo, os resultados obtidos poderão corroborar para estudos posteriores, no qual poderá ser de grande avalia as informações aqui obtidas. |
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Tendo como foco principal no trabalho a relação entre as variáveis endógenas com o preço das ações. As observações realizadas, serão analisados por meio de dados trimestrais em painel, do qual examinou pressupostos da regressão múltipla (normalidade, estacionariedade, multicolineariedade, heterocedasticidade e autocorrelação), sendo adotado um nível de significância de 1% a 10%. O estudo relacionará a Liquidez Corrente (LC), Margem Líquida (ML), Return on Assets (ROA) e a Dívida Bruta (DB), com a variável Preço das Ações (PA). Sendo realizado então, análise de painel, utilizando o Pooled, Cross-section fixed effect e Random effect demonstrando melhores resultados no Cross-section effect por meio dos testes de Hausmam e Chow. Os resultados apontam relação significativa com a VARML e LC ao nível de 1%, sendo que VARDB e o ROA não possui relação, com o PA. Através desde estudo, os resultados obtidos poderão corroborar para estudos posteriores, no qual poderá ser de grande avalia as informações aqui obtidas.The general objective is the present study and the relation of the endogenous variables Net Margin (ML), Gross Debt (DB), Return on Assets (ROA), Current Liquidity (LC), Stock Price (PA), American companies in the public utility sector. Having as main focus in the work the relation between like endogenous variables with the stock price. As observations, they were analyzed by means of quarterly data in panel, perform analyzes of multiple regression assumptions (normality, stationarity, multicolinearity, heteroscedasticity and autocorrelation), adopting a level of significance of 1% to 10%. The study will relate Current Liquidity (LC), Net Margin (ML), Return on Assets (ROA) and Gross Debt (DB), with a variable share price (AP). Being realized then, panel analysis, use the Pooled, Fixed cross section effect and Random effect demonstrating better results No cross-sectional effect by means of the Hausmam and Chow tests. The results are valid for a VARML and LC at the 1% level, where VARDB and ROA have no relationship with PA. Through the study, they obtain results obtained on average for later studies, without evaluations of available information obtained here.Submitted by Alison Souza (alisonsouza@ufgd.edu.br) on 2020-03-26T13:29:54Z No. of bitstreams: 1 RodrigoMaltaMeurer.pdf: 800866 bytes, checksum: f53924d25940c56d3a81419c7178a152 (MD5)Made available in DSpace on 2020-03-26T13:29:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 RodrigoMaltaMeurer.pdf: 800866 bytes, checksum: f53924d25940c56d3a81419c7178a152 (MD5) Previous issue date: 2018porUniversidade Federal da Grande DouradosUFGDBrasilFaculdade de Administração, Ciências Contábeis e EconomiaCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEISAmérica LatinaBolsa de valoresVariáveis endógenasLatin AmericaStock exchangesEndogenous variablesRelação entre o preço das ações e as variáveis endógenas das empresas do setor de utilidade pública dos mercados de ações latino-americanoinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional da UFGDinstname:Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD)instacron:UFGDTEXTRodrigoMaltaMeurer.pdf.txtRodrigoMaltaMeurer.pdf.txtExtracted texttext/plain68584https://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/bitstream/prefix/2683/3/RodrigoMaltaMeurer.pdf.txt291d3ab18cc66853cde0cbf698ce4999MD53LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81866https://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/bitstream/prefix/2683/2/license.txt43cd690d6a359e86c1fe3d5b7cba0c9bMD52ORIGINALRodrigoMaltaMeurer.pdfRodrigoMaltaMeurer.pdfapplication/pdf800866https://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/bitstream/prefix/2683/1/RodrigoMaltaMeurer.pdff53924d25940c56d3a81419c7178a152MD51prefix/26832023-09-14 02:11:19.846oai:https://repositorio.ufgd.edu.br/jspui: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ório InstitucionalPUBhttps://repositorio.ufgd.edu.br/jspui:8080/oai/requestopendoar:21162023-09-14T06:11:19Repositório Institucional da UFGD - Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD)false |
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