Correlação condicional dinâmica entre as trânsferencias pix e a atividade econômica no Brasil: evidência de um modelo DCC GARCH

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Patrocínio, Matheus Maurício Costa do
Data de Publicação: 2022
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFJF
Texto Completo: https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/14383
Resumo: Criado pelo Banco Central do Brasil, o Pix é um novo instrumento de transferências financeiras que permite transações rápidas e de custo zero para o usuário final. Este trabalho busca analisar a existência de correlação condicional dinâmica entre as transferências Pix e o nível de atividade econômica brasileiro, tendo o índice IDAT-Atividade como proxy, entre janeiro de 2021 e abril de 2022. Para isso, as séries foram ajustadas à um modelo DCC-GARCH para se testar a existência de correlação condicional dinâmica. Como principal resultado, averiguou-se a presença de correlação condicional dinâmica significativa e consistentemente positiva entre as variações de transferências Pix e variações da atividade econômica ao longo do período analisado.
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Como principal resultado, averiguou-se a presença de correlação condicional dinâmica significativa e consistentemente positiva entre as variações de transferências Pix e variações da atividade econômica ao longo do período analisado.Created by the Central Bank of Brazil, Pix is a new financial transfer instrument that makes fast transfers with zero cost to its end users. This work analyses the existence of a dynamic conditional correlation between the Pix transfers and the Brazilian economic activity level, where the IDAT-Activity index is used as a proxy variable, between January 2021 and April 2022. These series were adjusted to a DCC-GARCH model to test the presence of dynamic conditional correlation. As the main result, it was noticed the presence of significative dynamic conditional correlation and this correlation was consistently positive between the oscillations of Pix transfers and oscillations of economic activity throughout the studied period. Keywords: Pix; Economic Activity; IDAT; DCC-GARCH.porUniversidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)UFJFBrasilFaculdade de Economiahttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/info:eu-repo/semantics/openAccessCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADASPixAtividade econômicaIDATDCC-GARCHKeywordsEconomic activityCorrelação condicional dinâmica entre as trânsferencias pix e a atividade econômica no Brasil: evidência de um modelo DCC GARCHinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisreponame:Repositório Institucional da UFJFinstname:Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)instacron:UFJFORIGINALmatheusmauriciocostadopatrocinio.pdfmatheusmauriciocostadopatrocinio.pdfapplication/pdf1318807https://repositorio.ufjf.br/jspui/bitstream/ufjf/14383/4/matheusmauriciocostadopatrocinio.pdffa3c94448f2fe09004152a173aab2482MD54CC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-8914https://repositorio.ufjf.br/jspui/bitstream/ufjf/14383/5/license_rdf4d2950bda3d176f570a9f8b328dfbbefMD55LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://repositorio.ufjf.br/jspui/bitstream/ufjf/14383/6/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD56TEXTmatheusmauriciocostadopatrocinio.pdf.txtmatheusmauriciocostadopatrocinio.pdf.txtExtracted texttext/plain61572https://repositorio.ufjf.br/jspui/bitstream/ufjf/14383/7/matheusmauriciocostadopatrocinio.pdf.txtd0de5f85f9529be50619a2d1e53638f2MD57THUMBNAILmatheusmauriciocostadopatrocinio.pdf.jpgmatheusmauriciocostadopatrocinio.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1178https://repositorio.ufjf.br/jspui/bitstream/ufjf/14383/8/matheusmauriciocostadopatrocinio.pdf.jpge247e8014f2f5be2dd9e31b4148ef447MD58ufjf/143832022-09-02 03:09:51.126oai:hermes.cpd.ufjf.br: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Repositório InstitucionalPUBhttps://repositorio.ufjf.br/oai/requestopendoar:2022-09-02T06:09:51Repositório Institucional da UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)false
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