Teste bootstrap não paramétrico para a igualdade de matrizes de covariâncias de duas populações normais multivariadas dependentes

• Autor(a) principal: Silva, Vanessa Siqueira Peres da
• Data de Publicação: 2016
• Outros Autores: Ferreira, Daniel Furtado
• Tipo de documento: Artigo
• Idioma: por
• Título da fonte: Repositório Institucional da UFLA
• Texto Completo: http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/13933
• topic: Matrizes de covariâncias; Simulação Monte Carlo; Erro tipo I; Covariance matrices; Monte Carlo simulation; Type I error

Este trabalho tem por objetivo avaliar as taxas de erro tipo I e poder do teste bootstrap não-paramétrico (tb0) para a igualdade de matrizes de covariâncias de duas populações normais multivariadas dependentes, com o intuito de comparar o seu desempenho com o dos testes apresentados por Jiang e Sarkar (1998) (W2 e W5) e Jiang et al. (1999) (LRT, LRT1, LRT2 e LRT3). Para isso foram realizadas simulações Monte Carlo, considerando número de variáveis (p), tamanhos amostrais (n), matrizes de covariâncias (Σ) e nível de significância (α) de 0,05. No primeiro caso, para p = 2, concluiu-se que dentre os testes que controlaram o erro tipo I, os testes tb0, LRT3 e W2 foram superiores aos seus competidores em todas as situações estudadas. Em relação ao poder, o teste tb0 aproximou-se dos testes LRT3 e W2, sendo considerado intermediário. No segundo caso, em que considerou-se p = 4 e p = 10, concluiu-se que o teste tb0 apresentou um desempenho elevado, na maioria das vezes igual a 100%, mesmo para pequenas amostras (n = 20). Portanto, recomenda-se a aplicação do testes proposto tb0 em situações reais.