Distribuição zero ajustada log-simétrica : estimação e modelagem
Autor(a) principal: | |
---|---|
Data de Publicação: | 2021 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional da UFPE |
Texto Completo: | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/40176 |
Resumo: | Comumente em situações reais tais como nas áreas de seguros, ecologia e biometria, nos deparamos com a variável de interesse sendo positiva e além disso, contendo zeros e observações atípicas. Transformações da variável ou ignorar os valores zeros não é um melhor procedimento a ser utilizado ou mesmo adequado levando a uma maior dificuldade de interpretação e conclusões errôneas. Nesse sentido, distribuições zero ajustada positivas permitem ajustar a variável de interesse positiva com presença de zeros considerando duas componentes. A primeira componente, denominada contínua, é responsável de modelar a variável de interesse quando esta é positiva, e a segunda é discreta e é responsável por modelar o evento em que a variável de interesse seja igual a zero. O objetivo do presente trabalho foi propor uma nova classe de distribuições e de modelos de regressão para dados contínuos positivos com excesso de zeros em que a componente contínua segue a classe log-simétrica que contém distribuições bimodais e distribuições com caudas mais leves ou pesadas do que a log-normal. Foi considerado o método de máxima verossimilhança para a estimação dos parâmetros do modelo proposto. Além disso, estudos de simulação de Monte Carlo sob para diferentes cenários para avaliar o comportamento dos estimadores de máxima verossimilhança dos parâmetros foram realizados. Bem como, construímos intervalos de confiança assintóticos para os parâmetros e avaliamos as suas propriedades. Análise de Resíduos e métodos de diagnóstico também foram desenvolvidos. Para ilustrar nossa metodologia, conjuntos de dados reais na área de finanças e educação foram analisados. |
id |
UFPE_dbf50e5a462f3ef5a2dbff9f20c78050 |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:repositorio.ufpe.br:123456789/40176 |
network_acronym_str |
UFPE |
network_name_str |
Repositório Institucional da UFPE |
repository_id_str |
2221 |
spelling |
COSAVALENTE, Diego Renato Riscohttp://lattes.cnpq.br/1449556683742819http://lattes.cnpq.br/1313497098151734CYSNEIROS, Francisco José de Azevêdo2021-05-25T23:51:31Z2021-05-25T23:51:31Z2021-02-25COSAVALENTE, Diego Renato Risco. Distribuição zero ajustada log-simétrica: estimação e modelagem. 2021. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2021.https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/40176Comumente em situações reais tais como nas áreas de seguros, ecologia e biometria, nos deparamos com a variável de interesse sendo positiva e além disso, contendo zeros e observações atípicas. Transformações da variável ou ignorar os valores zeros não é um melhor procedimento a ser utilizado ou mesmo adequado levando a uma maior dificuldade de interpretação e conclusões errôneas. Nesse sentido, distribuições zero ajustada positivas permitem ajustar a variável de interesse positiva com presença de zeros considerando duas componentes. A primeira componente, denominada contínua, é responsável de modelar a variável de interesse quando esta é positiva, e a segunda é discreta e é responsável por modelar o evento em que a variável de interesse seja igual a zero. O objetivo do presente trabalho foi propor uma nova classe de distribuições e de modelos de regressão para dados contínuos positivos com excesso de zeros em que a componente contínua segue a classe log-simétrica que contém distribuições bimodais e distribuições com caudas mais leves ou pesadas do que a log-normal. Foi considerado o método de máxima verossimilhança para a estimação dos parâmetros do modelo proposto. Além disso, estudos de simulação de Monte Carlo sob para diferentes cenários para avaliar o comportamento dos estimadores de máxima verossimilhança dos parâmetros foram realizados. Bem como, construímos intervalos de confiança assintóticos para os parâmetros e avaliamos as suas propriedades. Análise de Resíduos e métodos de diagnóstico também foram desenvolvidos. Para ilustrar nossa metodologia, conjuntos de dados reais na área de finanças e educação foram analisados.FACEPECommonly in real situations such as in the areas of insurance, ecology and biometrics we find that the response variable is positive and in addition, containing zeros and atypical observations. Transformations of the variable or ignoring the zero values is not a best procedure to be used or even appropriate leading to greater difficulty in interpretation and erroneous conclusions. In this sense, zero adjusted distributions allow to fit the positive variable of interest with excess of zero considering two components. The first component, called continuous, is responsible for modeling the variable of interest when it is positive, and the second is discrete and it is responsible for modeling the event in which the variable of interest is equal to zero. The main objective of the present work was to propose a new class of distributions and regression models for positive continuous data with excess of zeros in which the continuous component follows the log-symmetric class that contains bimodal distributions and distributions with lighter or heavier tails than the log-normal. The maximum likelihood method was used to estimate the model parameters proposed. In addition, Monte Carlo simulation studies for different scenarios to evaluate the maximum likelihood estimators of the parameters were performed. As well, we build asymptotic confidence intervals for the parameters and evaluate their properties. Residual analysis and diagnostic methods were developed. To illustrate our methodology, real data sets in the area of finance and education were analyzed.porUniversidade Federal de PernambucoPrograma de Pos Graduacao em EstatisticaUFPEBrasilhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/info:eu-repo/semantics/embargoedAccessEstatística aplicadaClasse log-simétricaDistribuições zero ajustadasEstimador de máxima verossimilhançaDistribuição zero ajustada log-simétrica : estimação e modelageminfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesismestradoreponame:Repositório Institucional da UFPEinstname:Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)instacron:UFPEORIGINALDISSERTAÇÃO Diego Renato Risco Cosavalente.pdfDISSERTAÇÃO Diego Renato Risco Cosavalente.pdfapplication/pdf4249249https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/40176/1/DISSERTA%c3%87%c3%83O%20Diego%20Renato%20Risco%20Cosavalente.pdfa8a613dccdc565d3eb942f4210798803MD51CC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-8811https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/40176/2/license_rdfe39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34MD52LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-82310https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/40176/3/license.txtbd573a5ca8288eb7272482765f819534MD53TEXTDISSERTAÇÃO Diego Renato Risco Cosavalente.pdf.txtDISSERTAÇÃO Diego Renato Risco Cosavalente.pdf.txtExtracted texttext/plain197132https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/40176/4/DISSERTA%c3%87%c3%83O%20Diego%20Renato%20Risco%20Cosavalente.pdf.txtd8f0a7dae4eac04b84d9a6855c310d63MD54THUMBNAILDISSERTAÇÃO Diego Renato Risco Cosavalente.pdf.jpgDISSERTAÇÃO Diego Renato Risco Cosavalente.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1222https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/40176/5/DISSERTA%c3%87%c3%83O%20Diego%20Renato%20Risco%20Cosavalente.pdf.jpgc8a0487bedc927fffbe24c3ca97bae1eMD55123456789/401762021-05-26 02:16:35.85oai:repositorio.ufpe.br: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ório InstitucionalPUBhttps://repositorio.ufpe.br/oai/requestattena@ufpe.bropendoar:22212021-05-26T05:16:35Repositório Institucional da UFPE - Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)false |
dc.title.pt_BR.fl_str_mv |
Distribuição zero ajustada log-simétrica : estimação e modelagem |
title |
Distribuição zero ajustada log-simétrica : estimação e modelagem |
spellingShingle |
Distribuição zero ajustada log-simétrica : estimação e modelagem COSAVALENTE, Diego Renato Risco Estatística aplicada Classe log-simétrica Distribuições zero ajustadas Estimador de máxima verossimilhança |
title_short |
Distribuição zero ajustada log-simétrica : estimação e modelagem |
title_full |
Distribuição zero ajustada log-simétrica : estimação e modelagem |
title_fullStr |
Distribuição zero ajustada log-simétrica : estimação e modelagem |
title_full_unstemmed |
Distribuição zero ajustada log-simétrica : estimação e modelagem |
title_sort |
Distribuição zero ajustada log-simétrica : estimação e modelagem |
author |
COSAVALENTE, Diego Renato Risco |
author_facet |
COSAVALENTE, Diego Renato Risco |
author_role |
author |
dc.contributor.authorLattes.pt_BR.fl_str_mv |
http://lattes.cnpq.br/1449556683742819 |
dc.contributor.advisorLattes.pt_BR.fl_str_mv |
http://lattes.cnpq.br/1313497098151734 |
dc.contributor.author.fl_str_mv |
COSAVALENTE, Diego Renato Risco |
dc.contributor.advisor1.fl_str_mv |
CYSNEIROS, Francisco José de Azevêdo |
contributor_str_mv |
CYSNEIROS, Francisco José de Azevêdo |
dc.subject.por.fl_str_mv |
Estatística aplicada Classe log-simétrica Distribuições zero ajustadas Estimador de máxima verossimilhança |
topic |
Estatística aplicada Classe log-simétrica Distribuições zero ajustadas Estimador de máxima verossimilhança |
description |
Comumente em situações reais tais como nas áreas de seguros, ecologia e biometria, nos deparamos com a variável de interesse sendo positiva e além disso, contendo zeros e observações atípicas. Transformações da variável ou ignorar os valores zeros não é um melhor procedimento a ser utilizado ou mesmo adequado levando a uma maior dificuldade de interpretação e conclusões errôneas. Nesse sentido, distribuições zero ajustada positivas permitem ajustar a variável de interesse positiva com presença de zeros considerando duas componentes. A primeira componente, denominada contínua, é responsável de modelar a variável de interesse quando esta é positiva, e a segunda é discreta e é responsável por modelar o evento em que a variável de interesse seja igual a zero. O objetivo do presente trabalho foi propor uma nova classe de distribuições e de modelos de regressão para dados contínuos positivos com excesso de zeros em que a componente contínua segue a classe log-simétrica que contém distribuições bimodais e distribuições com caudas mais leves ou pesadas do que a log-normal. Foi considerado o método de máxima verossimilhança para a estimação dos parâmetros do modelo proposto. Além disso, estudos de simulação de Monte Carlo sob para diferentes cenários para avaliar o comportamento dos estimadores de máxima verossimilhança dos parâmetros foram realizados. Bem como, construímos intervalos de confiança assintóticos para os parâmetros e avaliamos as suas propriedades. Análise de Resíduos e métodos de diagnóstico também foram desenvolvidos. Para ilustrar nossa metodologia, conjuntos de dados reais na área de finanças e educação foram analisados. |
publishDate |
2021 |
dc.date.accessioned.fl_str_mv |
2021-05-25T23:51:31Z |
dc.date.available.fl_str_mv |
2021-05-25T23:51:31Z |
dc.date.issued.fl_str_mv |
2021-02-25 |
dc.type.status.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
dc.type.driver.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/masterThesis |
format |
masterThesis |
status_str |
publishedVersion |
dc.identifier.citation.fl_str_mv |
COSAVALENTE, Diego Renato Risco. Distribuição zero ajustada log-simétrica: estimação e modelagem. 2021. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2021. |
dc.identifier.uri.fl_str_mv |
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/40176 |
identifier_str_mv |
COSAVALENTE, Diego Renato Risco. Distribuição zero ajustada log-simétrica: estimação e modelagem. 2021. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2021. |
url |
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/40176 |
dc.language.iso.fl_str_mv |
por |
language |
por |
dc.rights.driver.fl_str_mv |
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ info:eu-repo/semantics/embargoedAccess |
rights_invalid_str_mv |
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
eu_rights_str_mv |
embargoedAccess |
dc.publisher.none.fl_str_mv |
Universidade Federal de Pernambuco |
dc.publisher.program.fl_str_mv |
Programa de Pos Graduacao em Estatistica |
dc.publisher.initials.fl_str_mv |
UFPE |
dc.publisher.country.fl_str_mv |
Brasil |
publisher.none.fl_str_mv |
Universidade Federal de Pernambuco |
dc.source.none.fl_str_mv |
reponame:Repositório Institucional da UFPE instname:Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) instacron:UFPE |
instname_str |
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) |
instacron_str |
UFPE |
institution |
UFPE |
reponame_str |
Repositório Institucional da UFPE |
collection |
Repositório Institucional da UFPE |
bitstream.url.fl_str_mv |
https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/40176/1/DISSERTA%c3%87%c3%83O%20Diego%20Renato%20Risco%20Cosavalente.pdf https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/40176/2/license_rdf https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/40176/3/license.txt https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/40176/4/DISSERTA%c3%87%c3%83O%20Diego%20Renato%20Risco%20Cosavalente.pdf.txt https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/40176/5/DISSERTA%c3%87%c3%83O%20Diego%20Renato%20Risco%20Cosavalente.pdf.jpg |
bitstream.checksum.fl_str_mv |
a8a613dccdc565d3eb942f4210798803 e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 bd573a5ca8288eb7272482765f819534 d8f0a7dae4eac04b84d9a6855c310d63 c8a0487bedc927fffbe24c3ca97bae1e |
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 |
repository.name.fl_str_mv |
Repositório Institucional da UFPE - Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) |
repository.mail.fl_str_mv |
attena@ufpe.br |
_version_ |
1802310610055069696 |