Otimização de portfólios de ações com estratégia de paridade de risco em comparação ao modelo de média-variância

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Pereira, Luiz Felipe Meier, 1993-
Data de Publicação: 2020
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFPR
Texto Completo: https://hdl.handle.net/1884/76598
Resumo: Orientador: Prof. Dr. José Guilherme Silva Vieira
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spelling Pereira, Luiz Felipe Meier, 1993-Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Graduação em Ciências EconômicasVieira, José Guilherme Silva, 1976-2022-06-27T13:16:08Z2022-06-27T13:16:08Z2020https://hdl.handle.net/1884/76598Orientador: Prof. Dr. José Guilherme Silva VieiraMonografia (graduação) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Curso de Ciências EconômicasInclui referênciasResumo : O presente trabalho compara os modelos de otimização de Paridade de Risco e de Média-Variância em carteiras de ações. Com objetivo de constatar se há superioridade entre um destes modelos de otimização de ações, foram analisados oito casos a partir das combinações possíveis de variação, nos seguintes parâmetros: o número de ativos que compõem uma carteira, a periodicidade dos balanceamentos e o horizonte de tempo. Para cada caso foi otimizado uma carteira com modelo de Paridade de Risco e outra com Média-Variância, totalizando 16 carteiras. As carteiras propostas neste trabalho são compostas por ações do Índice Ibovespa no período de outubro de 2017 a setembro de 2020. Os cálculos e análises foram realizados no RStudio 4.0.2, com auxílio das bibliotecas riskParityPortfolio 0.2.1 e fPortfolio 3042.83.1. As comparações dos casos foram realizadas com base em performance, índices de risco e relação risco, e retorno para cada carteira. Dentre os principais índices empregados estão: Beta, Sharpe, Treynor e Drawdown. Restrições importantes foram as desconsiderações de custos transacionais e tributários na compra e venda de ações, e a não observação dos retornos dos dividendos. Os resultados confirmam nos 8 casos maior performance do modelo de Otimização de Paridade de Risco, contendo melhor relação de risco e retorno, também contendo carteiras com maior diversificação.1 recurso online : PDF.application/pdfAções (Finanças)Risco (Economia)Otimização de portfólios de ações com estratégia de paridade de risco em comparação ao modelo de média-variânciainfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisporreponame:Repositório Institucional da UFPRinstname:Universidade Federal do Paraná (UFPR)instacron:UFPRinfo:eu-repo/semantics/openAccessORIGINALLUIZ_FELIPE_MEIER_PEREIRA.pdfapplication/pdf8454050https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/1884/76598/1/LUIZ_FELIPE_MEIER_PEREIRA.pdf7f5713b47920e65991e2e3aae77a2a80MD51open access1884/765982022-06-27 10:16:08.78open accessoai:acervodigital.ufpr.br:1884/76598Repositório de PublicaçõesPUBhttp://acervodigital.ufpr.br/oai/requestopendoar:3082022-06-27T13:16:08Repositório Institucional da UFPR - Universidade Federal do Paraná (UFPR)false
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