Comparação de otimização de carteiras segundo os métodos lower partial moment e média–variância

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Iamashita, Elisa Carrer
Data de Publicação: 2018
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Monografias da UnB
Texto Completo: http://bdm.unb.br/handle/10483/20599
Resumo: Trabalho de Conclusão de Curso (especialização)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Ciências Contábeis Atuariais, 2018.
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spelling Iamashita, Elisa CarrerBritto, Paulo Augusto Pettenuzzo deIAMASHITA, Elisa Carrer. Comparação de otimização de carteiras segundo os métodos lower partial moment e média–variância. 2018. 36 f., il. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Mercado Financeiro e Investimentos)—Universidade de Brasília, Brasília, 2018.http://bdm.unb.br/handle/10483/20599Trabalho de Conclusão de Curso (especialização)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Ciências Contábeis Atuariais, 2018.O trabalho seminal de Markowitz (1952) contribui para o campo das finanças ao estabelecer conceitos que viabilizaram o primeiro framework para otimização de carteiras, impactando não somente os estudiosos, mas também a prática de investidores e profissionais. No entanto, novas medidas de risco surgiram como alternativas para mensurar o risco de portfólios. Uma delas consiste em mensurar o risco considerando a probabilidade de ocorrência de performance abaixo de um alvo desejado. O objetivo deste trabalho é determinar carteiras ótimas, considerando o trabalho de Markowitz e a medida Lower Partial Moment (LPM). Utilizando a heurística proposta por Estrada (2008), foi verificado qual o melhor método para minimizar risco. Observou-se que as carteiras de menor risco foram aquelas que utilizaram a medida LPM, sendo que para a amostra utilizada, as carteiras de média-variância foram mais eficientes.Submitted by Natália Bianca Puricelli (nbpuricelli@gmail.com) on 2018-08-22T14:54:21Z No. of bitstreams: 3 license_text: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) 2018_ElisaCarrerIamashita_tcc.pdf: 1340780 bytes, checksum: 02a775d18ab0579965da65f8bda94df6 (MD5)Approved for entry into archive by Luanna Maia (luanna@bce.unb.br) on 2018-08-27T14:12:14Z (GMT) No. of bitstreams: 3 license_text: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) 2018_ElisaCarrerIamashita_tcc.pdf: 1340780 bytes, checksum: 02a775d18ab0579965da65f8bda94df6 (MD5)Made available in DSpace on 2018-08-27T14:12:14Z (GMT). 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