Operacionalização de um modelo recursivo de previsão da Selic
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Data de Publicação: | 2009 |
Tipo de documento: | Trabalho de conclusão de curso |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional da UFPR |
Texto Completo: | https://hdl.handle.net/1884/78260 |
Resumo: | Orientador: João Basilio Pereima Neto |
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Pereima Neto, João Basílio, 1963-Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Graduação em Ciências EconômicasGuitti Neto, Moacir Oseas2022-11-03T18:39:58Z2022-11-03T18:39:58Z2009https://hdl.handle.net/1884/78260Orientador: João Basilio Pereima NetoMonografia(Graduação) - Universidade Federal do Paraná,Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Curso de Ciências EconômicasResumo: O desenvolvimento de um modelo econométrico recursivo baseado em vetores autoregressivos para a previsão da taxa Selic é o objetivo principal da presente monografia. Tomando por base os modelos explicativos usados pelo Banco Central do Brasil, se desenvolve um simples modelo de relações entre variáveis que tem a capacidade de explicar as variações da taxa básica de juros. Mas ao contrário da abordagem tradicional, a curva de previsão da Selic é criada estimando cada um dos pontos dessa curva com equações diferentes, que façam uso de períodos distintos de tempos pré-definidos, no intuito de apresentar uma modelagem que permita oferecer regressões com pequenos erros de estimação mesmo em períodos onde são observados choques exógenos ou quebras estruturais. Os resultados demonstram que a metodologia adotada realmente retorna uma variância menor do erro que a abordagem clássica. Porém ainda é observado erros em média maiores que no modelo não recursivo.68 f.application/pdfTaxas de jurosInflaçaoOperacionalização de um modelo recursivo de previsão da Selicinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisporreponame:Repositório Institucional da UFPRinstname:Universidade Federal do Paraná (UFPR)instacron:UFPRinfo:eu-repo/semantics/openAccessORIGINALMOACIR-OSEAS-GUITTI-NETO.pdfapplication/pdf4222132https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/1884/78260/1/MOACIR-OSEAS-GUITTI-NETO.pdf86bb3dbe90974dcdd332d8e0f14fa82bMD51open access1884/782602022-11-03 15:39:59.038open accessoai:acervodigital.ufpr.br:1884/78260Repositório de PublicaçõesPUBhttp://acervodigital.ufpr.br/oai/requestopendoar:3082022-11-03T18:39:59Repositório Institucional da UFPR - Universidade Federal do Paraná (UFPR)false |
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