Estimação em processos estocáticos advindos da Solução da equação de Langevin

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Teixeira, Elton Gonçalves
Data de Publicação: 2014
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFRGS
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10183/206501
Resumo: Este trabalho apresenta uma breve discussão sobre as distribuições estáveis, bem como sobre a equação de Langevin e suas derivações. Apresentamos o processo estocástico geral obtido da solução da equação de Langevin. O objetivo principal deste trabalho é apresentar um estudo da estimação dos parâmetros em um tipo de processo advindo da solução da equação de Langevin, cujo ruído é o movimento Browniano. Estudamos a estimação do parâmetro da frequência, denotado por a, vinculado ao processo dos cossenos. A metodologia deste trabalho foi aplicado a um conjunto de dados reais, que descreve a mortalidade por doença cardiovascular na cidade de Los Angeles, Califórnia, no período de 1970 à 1979. Também estudamos a previsão 6 passos à frente para esta série temporal considerando quatro diferentes medidas de erro de previsão.
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