A utilização do modelo da duração na administração de carteiras de renda fixa
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 2008 |
Tipo de documento: | Trabalho de conclusão de curso |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional da UFRGS |
Texto Completo: | http://hdl.handle.net/10183/16810 |
Resumo: | Com este trabalho apresentarei o modelo da duração como instrumento útil na avaliação de títulos de renda fixa. A duração é uma medida de prazo médio ponderado. Além da simples avaliação da maturidade de um título, ou de uma carteira de títulos, essa medida permite avaliar a sensibilidade do valor de um título (ou carteira de títulos) à variações na taxa de juro. O efeito de segunda ordem da taxa de juro sobre o valor do título (ou carteira) é conhecido como convexidade e também será abordado. Dentro do contexto de uma entidade fechada de previdência privada abordarei os aspectos legais da precificação de seus ativos e suas implicações. A estrutura a termo das taxas de juros impacta a precificação dos ativos razão pela qual apresentarei as teorias econômicas que tentam explicar a formação dessa estrutura. |
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Com este trabalho apresentarei o modelo da duração como instrumento útil na avaliação de títulos de renda fixa. A duração é uma medida de prazo médio ponderado. Além da simples avaliação da maturidade de um título, ou de uma carteira de títulos, essa medida permite avaliar a sensibilidade do valor de um título (ou carteira de títulos) à variações na taxa de juro. O efeito de segunda ordem da taxa de juro sobre o valor do título (ou carteira) é conhecido como convexidade e também será abordado. Dentro do contexto de uma entidade fechada de previdência privada abordarei os aspectos legais da precificação de seus ativos e suas implicações. A estrutura a termo das taxas de juros impacta a precificação dos ativos razão pela qual apresentarei as teorias econômicas que tentam explicar a formação dessa estrutura. |
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