Análise bayesiana para dados de reserva através de modelos ANOVA e ANCOVA com erros t-student

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Amorim, Caroline Rocha Nery
Data de Publicação: 2015
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFRJ
Texto Completo: http://hdl.handle.net/11422/4765
Resumo: Previsão das indenizações futuras para o cálculo da reserva utilizando os modelos ANOVA e ANCOVA para completar o triângulo de Run-Off. Para fazer essa previsão, aplicaremos Inferência Bayesiana através do programa OpenBUGS. Nele, os modelos serão executados para erros normais e t-Student com diversos graus de liberdade previamente fixados. Para fazer tal estudo, selecionamos os dados do artigo “Robust bayesian analysis of loss reserves data using the generalized t-distribuition” de Chan, J. S. K., Choy, S. T. B, e Markov, U.E. (2008) que são os valores das indenizações pagas entre 1978 e 1995 de uma seguradora. Compararemos os modelos entre si através do DIC e com o modelo Chain Ladder, que é popularmente utilizado.
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