Alocação ótima de ativos em fundos de pensão brasileiros
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Data de Publicação: | 2002 |
Outros Autores: | , |
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Alocação ótima de ativos em fundos de pensão brasileirosFinançasFundos de pensão - BrasilWorking paperCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAOUnavailableO objetivo deste trabalho é apresentar um modelo de otimização para avaliar a alocação de ativos dos fundos de pensão brasileiros entre 1996 e 2000. O método empregado pretende resolver algumas limitações da análise clássica, diminuindo o impacto dos erros de estimativos nos dados de entrada do modelo, estabilizando a otimização. A metodologia consiste basicamente de uma simulação de Monte Carlo das fronteiras eficientes de forma que cada fronteira eficiente simulada seja estatisticamente equivalente à original. Os resultados da análise revelam que os fundos de pensão brasileiros não se encontravam dentro da região estatística das fronteiras eficientes entre 1996 e 1998, embora tenham ficado dentro dela em 1999 e 2000. Nossos resultados sugerem que a metodologia apresentada pode ser uma ferramenta importante para a gestão e a avaliação das carteiras dos fundos de pensão brasileiros.Universidade Federal do Rio de JaneiroBrasilInstituto COPPEAD de AdministraçãoUFRJ2019-08-27T16:11:56Z2023-12-21T03:00:33Z2002info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/reportLEAL, Ricardo Pereira Câmara; SILVA, André Luiz Carvalhal da; RIBEIRO, Tulio Silva. Alocação ótima de ativos em fundos de pensão brasileiros. Rio de Janeiro: UFRJ, 2002. 26 p. (Relatórios COPPEAD, 351)85750802451518-3335http://hdl.handle.net/11422/9227porRelatórios COPPEADLeal, Ricardo Pereira CâmaraSilva, André Luiz Carvalhal daRibeiro, Tulio Silvainfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional da UFRJinstname:Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)instacron:UFRJ2023-12-21T03:00:33Zoai:pantheon.ufrj.br:11422/9227Repositório InstitucionalPUBhttp://www.pantheon.ufrj.br/oai/requestpantheon@sibi.ufrj.bropendoar:2023-12-21T03:00:33Repositório Institucional da UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)false |
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