Ativos prefixados no Brasil : estratégias de Hedge

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Kritsinelis Filho, Antonio
Data de Publicação: 2014
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFRJ
Texto Completo: http://hdl.handle.net/11422/1464
Resumo: Analisa uma estratégia de “hedge” muito utilizada no mercado de renda fixa no Brasil. Com o intuito de eliminar o risco de mercado de títulos prefixados, contratos de juros futuros são utilizados para excluir a possibilidade de potenciais perdas. Em primeiro lugar, o trabalho apresenta alguns conceitos necessários para entender o mercado no Brasil. Em seguida, apresenta a estratégia com dois diferentes tipos de título de renda fixa.
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