Estratégias de hedge com os contratos futuros de soja da Chicago Board of Trade

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Maia,Fábio Neves de Carvalho da Silva
Data de Publicação: 2010
Outros Autores: Aguiar,Danilo Rolim Dias de
Tipo de documento: Artigo
Idioma: por
Título da fonte: Gestão & Produção
Texto Completo: http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-530X2010000300014
Resumo: Este trabalho avalia os retornos e os riscos de estratégias de hedge para as dez principais regiões produtoras de soja do Brasil em relação aos contratos futuros de soja da Chicago Board of Trade (CBOT). Verificou-se que as bases apresentaram padrão bem definido: fortalecimento entre maio e novembro, seguido por enfraquecimento nos seis meses subsequentes. Os hedgers de compra possuem oportunidades de obter retornos brutos maiores, mas os riscos envolvidos nas estratégias de hedge de compra também são maiores. Conclui-se que os contratos de soja em grão da CBOT apresentam diferentes possibilidades de retornos brutos em função do tipo de hedge, do período hedgeado e do contrato utilizado. Logo, as informações disponibilizadas neste trabalho se apresentam como importante subsídio ao processo de tomada de decisão por parte dos agentes da cadeia agroindustrial da soja.
id UFSCAR-3_f3a3ef4ed0866d4cadc5f48aa2cedf0d
oai_identifier_str oai:scielo:S0104-530X2010000300014
network_acronym_str UFSCAR-3
network_name_str Gestão & Produção
repository_id_str
spelling Estratégias de hedge com os contratos futuros de soja da Chicago Board of TradeRisco de preçoSojaHedgeContratos futurosChicago Board of TradeEste trabalho avalia os retornos e os riscos de estratégias de hedge para as dez principais regiões produtoras de soja do Brasil em relação aos contratos futuros de soja da Chicago Board of Trade (CBOT). Verificou-se que as bases apresentaram padrão bem definido: fortalecimento entre maio e novembro, seguido por enfraquecimento nos seis meses subsequentes. Os hedgers de compra possuem oportunidades de obter retornos brutos maiores, mas os riscos envolvidos nas estratégias de hedge de compra também são maiores. Conclui-se que os contratos de soja em grão da CBOT apresentam diferentes possibilidades de retornos brutos em função do tipo de hedge, do período hedgeado e do contrato utilizado. Logo, as informações disponibilizadas neste trabalho se apresentam como importante subsídio ao processo de tomada de decisão por parte dos agentes da cadeia agroindustrial da soja.Universidade Federal de São Carlos2010-01-01info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersiontext/htmlhttp://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-530X2010000300014Gestão & Produção v.17 n.3 2010reponame:Gestão & Produçãoinstname:Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)instacron:UFSCAR10.1590/S0104-530X2010000300014info:eu-repo/semantics/openAccessMaia,Fábio Neves de Carvalho da SilvaAguiar,Danilo Rolim Dias depor2010-10-25T00:00:00Zoai:scielo:S0104-530X2010000300014Revistahttps://www.gestaoeproducao.com/PUBhttps://old.scielo.br/oai/scielo-oai.phpgp@dep.ufscar.br||revistagestaoemanalise@unichristus.edu.br1806-96490104-530Xopendoar:2010-10-25T00:00Gestão & Produção - Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)false
dc.title.none.fl_str_mv Estratégias de hedge com os contratos futuros de soja da Chicago Board of Trade
title Estratégias de hedge com os contratos futuros de soja da Chicago Board of Trade
spellingShingle Estratégias de hedge com os contratos futuros de soja da Chicago Board of Trade
Maia,Fábio Neves de Carvalho da Silva
Risco de preço
Soja
Hedge
Contratos futuros
Chicago Board of Trade
title_short Estratégias de hedge com os contratos futuros de soja da Chicago Board of Trade
title_full Estratégias de hedge com os contratos futuros de soja da Chicago Board of Trade
title_fullStr Estratégias de hedge com os contratos futuros de soja da Chicago Board of Trade
title_full_unstemmed Estratégias de hedge com os contratos futuros de soja da Chicago Board of Trade
title_sort Estratégias de hedge com os contratos futuros de soja da Chicago Board of Trade
author Maia,Fábio Neves de Carvalho da Silva
author_facet Maia,Fábio Neves de Carvalho da Silva
Aguiar,Danilo Rolim Dias de
author_role author
author2 Aguiar,Danilo Rolim Dias de
author2_role author
dc.contributor.author.fl_str_mv Maia,Fábio Neves de Carvalho da Silva
Aguiar,Danilo Rolim Dias de
dc.subject.por.fl_str_mv Risco de preço
Soja
Hedge
Contratos futuros
Chicago Board of Trade
topic Risco de preço
Soja
Hedge
Contratos futuros
Chicago Board of Trade
description Este trabalho avalia os retornos e os riscos de estratégias de hedge para as dez principais regiões produtoras de soja do Brasil em relação aos contratos futuros de soja da Chicago Board of Trade (CBOT). Verificou-se que as bases apresentaram padrão bem definido: fortalecimento entre maio e novembro, seguido por enfraquecimento nos seis meses subsequentes. Os hedgers de compra possuem oportunidades de obter retornos brutos maiores, mas os riscos envolvidos nas estratégias de hedge de compra também são maiores. Conclui-se que os contratos de soja em grão da CBOT apresentam diferentes possibilidades de retornos brutos em função do tipo de hedge, do período hedgeado e do contrato utilizado. Logo, as informações disponibilizadas neste trabalho se apresentam como importante subsídio ao processo de tomada de decisão por parte dos agentes da cadeia agroindustrial da soja.
publishDate 2010
dc.date.none.fl_str_mv 2010-01-01
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/article
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
format article
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-530X2010000300014
url http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-530X2010000300014
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.relation.none.fl_str_mv 10.1590/S0104-530X2010000300014
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv text/html
dc.publisher.none.fl_str_mv Universidade Federal de São Carlos
publisher.none.fl_str_mv Universidade Federal de São Carlos
dc.source.none.fl_str_mv Gestão & Produção v.17 n.3 2010
reponame:Gestão & Produção
instname:Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)
instacron:UFSCAR
instname_str Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)
instacron_str UFSCAR
institution UFSCAR
reponame_str Gestão & Produção
collection Gestão & Produção
repository.name.fl_str_mv Gestão & Produção - Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)
repository.mail.fl_str_mv gp@dep.ufscar.br||revistagestaoemanalise@unichristus.edu.br
_version_ 1750118203399340032

Registros relacionados