Estudo sobre a viabilidade da criação de portfólio de investimentos exclusivo de criptoativos
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Data de Publicação: | 2023 |
Tipo de documento: | Trabalho de conclusão de curso |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional da UFSC |
Texto Completo: | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/248886 |
Resumo: | TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Socioeconômico, Ciências Contábeis. |
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Estudo sobre a viabilidade da criação de portfólio de investimentos exclusivo de criptoativosCriptoativosPortfólios de investimentosAvaliação de desempenhoTCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Socioeconômico, Ciências Contábeis.Este estudo teve como objetivo analisar a viabilidade da construção de portfólios de investimentos exclusivamente com criptoativos, levando em consideração a volatilidade e incerteza desse mercado digital em constante evolução. Utilizou-se a teoria moderna de construção de portfólios, buscando otimizar a relação entre retorno e risco. Para isso, foram realizadas simulações e análises estatísticas utilizando dados históricos de 100 criptoativos com melhor market cap no período de 01 de outubro de 2021 a 30 de setembro de 2022, que coincidiu com o fechamento de trimestre e divulgação de resultados das empresas de capital aberto. Também foram considerados os retornos históricos do índice S&P 500 e do Treasury Bill norte-americano como ferramentas para cálculos estatísticos e parâmetros de comparação dos portfólios simulados. Os índices de desempenho utilizados para avaliar a eficiência dos portfólios simulados foram: Índice de Sharpe, Índice de Treynor, Alfa de Jensen e Value-at- Risk (VaR). Como resultado, observou-se uma grande volatilidade nas carteiras simuladas, porém o portfólio mais otimizado apresentou um retorno substancialmente superior aos retornos do S&P 500 e do título de dívida americano. Concluiu-se que, apesar do alto retorno do portfólio otimizado, devido à alta volatilidade, não é viável construir portfólios de investimento exclusivamente com criptoativos, sendo recomendada a diversificação com outros ativos do mercado financeiro para redução de risco.Florianópolis, SC.Junior, Moacir Manoel RodriguesUniversidade Federal de Santa Catarina.Telli, Matheus Hang2023-07-14T12:07:00Z2023-07-14T12:07:00Z2023-06-06info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisapplication/pdfhttps://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/248886Open Access.info:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Repositório Institucional da UFSCinstname:Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)instacron:UFSC2023-07-14T12:07:00Zoai:repositorio.ufsc.br:123456789/248886Repositório InstitucionalPUBhttp://150.162.242.35/oai/requestopendoar:23732023-07-14T12:07Repositório Institucional da UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)false |
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