Modelos de precificação de opções de ações: estruturando portfólios caixa zero
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Data de Publicação: | 2017 |
Tipo de documento: | Trabalho de conclusão de curso |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional da UFSC |
Texto Completo: | https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/173364 |
Resumo: | TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Sócio-Econômico. Economia. |
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Modelos de precificação de opções de ações: estruturando portfólios caixa zeroPrecificação de Opções de Ações. Portfólio Caixa Zero. Black-Scholes-Merton. Árvores Binomiais.TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Sócio-Econômico. Economia.O objetivo deste trabalho é desenvolver dois importantes modelos de precificação de opções de ações, simulando e analisando uma das principais estratégias operacionais deste mercado: a estruturação de portfólios caixa zero. Mais especificamente, utiliza-se o modelo de precificação de opções de Black-Scholes-Merton para estimação dos prêmios das opções e o modelo de Árvores Binomiais para, além de fins de comparação, estruturar portfólios caixa zero. Para isso, faz-se as análises de algumas situações do cotidiano dos profissionais do mercado de opções para descrever, compreender e explicar os fatos experimentados diariamente, os quais estão baseados em uma bibliografia especializada nos assuntos de mercado financeiro, em particular no mercado de opções de ações, fundamentando a elaboração e a realização dos testes, a obtenção dos resultados e sua análise. A coleta de dados históricos das opções mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) mostra a aplicabilidade dos modelos desenvolvidos neste trabalho e traz credibilidade para a sua replicação prática no mercado financeiro.Biage, MiltonUniversidade Federal de Santa CatarinaDigiácomo, Lorenzo de Carvalho2017-02-17T10:51:10Z2017-02-17T10:51:10Z2017-02-17info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis59 f.application/pdfhttps://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/173364porreponame:Repositório Institucional da UFSCinstname:Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)instacron:UFSCinfo:eu-repo/semantics/openAccess2017-02-17T10:51:10Zoai:repositorio.ufsc.br:123456789/173364Repositório InstitucionalPUBhttp://150.162.242.35/oai/requestopendoar:23732017-02-17T10:51:10Repositório Institucional da UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)false |
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