PREVISIBILIDADE DE MERCADOS: UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE BOVESPA E S&P500

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Cavalheiro, Everton Anger
Data de Publicação: 2010
Outros Autores: Ceretta, Paulo Sergio, Tavares, Carlos Eduardo Moreira, Trindade, Larissa de Lima
Tipo de documento: Artigo
Idioma: por
Título da fonte: Sociais e Humanas
Texto Completo: http://periodicos.ufsm.br/sociaisehumanas/article/view/1255
Resumo: Este estudo tem por objetivo comparar a previsibilidade do mercado de capitais brasileiro e americano, através do uso de redes neurais Group Method of Data Handling (GMDH) em uma aproximação indutiva do retorno mensal do índice Ibovespa e do S&P500. Inicialmente, foi realizada uma revisão teórica sobre o tema de redes neurais e, após, procurou-se a desmistificação do conceito de redes neurais, prejudicada pelo efeito “caixa preta” que impede o conhecimento dos métodos de processamento e decisão de uma rede neural, bem como seus efeitos. Os resultados das redes demonstram uma maior previsibilidade para o mercado brasileiro.
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