Análise das ações preferenciais da metalúrgica Gerdau por meio de modelos estocásticos

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Engel, Rudimar
Data de Publicação: 2018
Idioma: por
Título da fonte: Manancial - Repositório Digital da UFSM
dARK ID: ark:/26339/001300000kpzk
Texto Completo: http://repositorio.ufsm.br/handle/1/13007
Resumo: Monografia (especialização) - Universidade Federal de Santa Maria, Centro de Ciências Naturais e Exatas, Curso de Especialização em Estatística e Modelagem Quantitativa, RS, 2018.
id UFSM_b8116810c0bfe92e5bf7c3a4999afe84
oai_identifier_str oai:repositorio.ufsm.br:1/13007
network_acronym_str UFSM
network_name_str Manancial - Repositório Digital da UFSM
repository_id_str
spelling Análise das ações preferenciais da metalúrgica Gerdau por meio de modelos estocásticosAnalysis of preferential shares of Gerdau metallurgy by stochastic modelsModelagem ARIMAModelagem ARCHMercado de capitaisMetalúrgica GerdauARIMA modelsARCH modelsStock marketGerdau metallurgyCNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICAMonografia (especialização) - Universidade Federal de Santa Maria, Centro de Ciências Naturais e Exatas, Curso de Especialização em Estatística e Modelagem Quantitativa, RS, 2018.This study presents a stochastic analysis of the preferred shares of Gerdau Metallurgy, since the momentary trading value of trading stock rarely reflects the true value of the company that the paper represents, will be used from the analysis of time series as an aid tool for the investment in the capital market. Thus, this research aims at modeling the end-of-day price series of the preferred shares of Metalúrgica Gerdau, referring to the average and the volatility. To fulfill these objectives, the models ARIMA and ARCH were worked on, dealing with the average and the uncertainties about the future values of negotiations in the capital market. The analyzed data were obtained through the electronic portal Yahoo Finances, with the analysis of these being carried out from the tools of analysis of time series offered by the programming language R. With the obtained results demonstrating the ability of the models in describing the series under study, as well as the complexity of these, given the various points to be considered.Este estudo apresenta uma análise estocástica das ações preferenciais da Metalúrgica Gerdau, uma vez que o valor momentâneo de negociação de uma ação raramente reflete o verdadeiro valor da empresa que o papel representa, será utilizado da análise de séries temporais como uma ferramenta de auxílio para a segurança de investimentos no mercado de capitais. Assim, Esta pesquisa objetiva a modelagem da série de preços de fim de dia das ações preferenciais da Metalúrgica Gerdau, referentes à média e a volatilidade, e para cumprir estes objetivos foram trabalhados os modelos ARIMA e ARCH, tratando da média e das incertezas sobre os futuros valores de negociações no mercado de capitais. Os dados analisados foram obtidos através do portal eletrônico Yahoo Finanças, com a análise destes sendo realizada a partir das ferramentas de análise de séries temporais oferecidas pela linguagem de programação R. Com os resultados alcançados demonstrando a habilidade dos modelos em descrever a série em estudo, bem como a complexidade destes, visto os vários pontos a serem considerados.Universidade Federal de Santa MariaBrasilUFSMCentro de Ciências Naturais e ExatasSouza, Adriano MendonçaEngel, Rudimar2018-04-18T14:56:43Z2018-04-18T14:56:43Z2018-03-162018Trabalho de Conclusão de Curso de Especializaçãoinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionapplication/pdfhttp://repositorio.ufsm.br/handle/1/13007ark:/26339/001300000kpzkporAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Manancial - Repositório Digital da UFSMinstname:Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)instacron:UFSM2018-04-18T14:57:12Zoai:repositorio.ufsm.br:1/13007Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttps://repositorio.ufsm.br/ONGhttps://repositorio.ufsm.br/oai/requestatendimento.sib@ufsm.br||tedebc@gmail.comopendoar:2018-04-18T14:57:12Manancial - Repositório Digital da UFSM - Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)false
dc.title.none.fl_str_mv Análise das ações preferenciais da metalúrgica Gerdau por meio de modelos estocásticos
Analysis of preferential shares of Gerdau metallurgy by stochastic models
title Análise das ações preferenciais da metalúrgica Gerdau por meio de modelos estocásticos
spellingShingle Análise das ações preferenciais da metalúrgica Gerdau por meio de modelos estocásticos
Engel, Rudimar
Modelagem ARIMA
Modelagem ARCH
Mercado de capitais
Metalúrgica Gerdau
ARIMA models
ARCH models
Stock market
Gerdau metallurgy
CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA
title_short Análise das ações preferenciais da metalúrgica Gerdau por meio de modelos estocásticos
title_full Análise das ações preferenciais da metalúrgica Gerdau por meio de modelos estocásticos
title_fullStr Análise das ações preferenciais da metalúrgica Gerdau por meio de modelos estocásticos
title_full_unstemmed Análise das ações preferenciais da metalúrgica Gerdau por meio de modelos estocásticos
title_sort Análise das ações preferenciais da metalúrgica Gerdau por meio de modelos estocásticos
author Engel, Rudimar
author_facet Engel, Rudimar
author_role author
dc.contributor.none.fl_str_mv Souza, Adriano Mendonça
dc.contributor.author.fl_str_mv Engel, Rudimar
dc.subject.por.fl_str_mv Modelagem ARIMA
Modelagem ARCH
Mercado de capitais
Metalúrgica Gerdau
ARIMA models
ARCH models
Stock market
Gerdau metallurgy
CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA
topic Modelagem ARIMA
Modelagem ARCH
Mercado de capitais
Metalúrgica Gerdau
ARIMA models
ARCH models
Stock market
Gerdau metallurgy
CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA
description Monografia (especialização) - Universidade Federal de Santa Maria, Centro de Ciências Naturais e Exatas, Curso de Especialização em Estatística e Modelagem Quantitativa, RS, 2018.
publishDate 2018
dc.date.none.fl_str_mv 2018-04-18T14:56:43Z
2018-04-18T14:56:43Z
2018-03-16
2018
dc.type.driver.fl_str_mv Trabalho de Conclusão de Curso de Especialização
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv http://repositorio.ufsm.br/handle/1/13007
dc.identifier.dark.fl_str_mv ark:/26339/001300000kpzk
url http://repositorio.ufsm.br/handle/1/13007
identifier_str_mv ark:/26339/001300000kpzk
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.rights.driver.fl_str_mv Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
info:eu-repo/semantics/openAccess
rights_invalid_str_mv Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.none.fl_str_mv Universidade Federal de Santa Maria
Brasil
UFSM
Centro de Ciências Naturais e Exatas
publisher.none.fl_str_mv Universidade Federal de Santa Maria
Brasil
UFSM
Centro de Ciências Naturais e Exatas
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Manancial - Repositório Digital da UFSM
instname:Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
instacron:UFSM
instname_str Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
instacron_str UFSM
institution UFSM
reponame_str Manancial - Repositório Digital da UFSM
collection Manancial - Repositório Digital da UFSM
repository.name.fl_str_mv Manancial - Repositório Digital da UFSM - Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
repository.mail.fl_str_mv atendimento.sib@ufsm.br||tedebc@gmail.com
_version_ 1815172357804785664

Registros relacionados