Uma versão truncada da distribuição Birnbaum-Saunders generalizada aplicada a análise de risco
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Data de Publicação: | 2018 |
Tipo de documento: | Trabalho de conclusão de curso |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Biblioteca Digital de Monografias da UnB |
Texto Completo: | https://bdm.unb.br/handle/10483/25297 |
Resumo: | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2018. |
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Gonsalves, Eduardo Barreto SulzSantos, Helton Saulo Bezerra dosGONSALVES, Eduardo Barreto Sulz. Uma versão truncada da distribuição Birnbaum-Saunders generalizada aplicada a análise de risco. 2018. 35 f., il. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Estatística)—Universidade de Brasília, Brasília, 2018.https://bdm.unb.br/handle/10483/25297Trabalho de Conclusão de Curso (graduação)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2018.O ajuste de modelos estatísticos de cada vez mais utilizado por bancos que desejam obter boas estimativas de algumas medidas de risco sobre seu capital como VaR e TVaR. Uma distribuição que tem sido frequentemente utilizada nesse ramo de a distribuição Birnbaum-Saunders generalizada. Neste trabalho, e proposta uma nova distribuição de probabilidades para modelar dados financeiros, a distribuição Birnbaum-Saunders generalizada truncada. Inicialmente será feita uma revisão bibliográfica e, então, serão apresentadas algumas funções do novo modelo como a função densidade de probabilidades (FDP), função de distribuição acumulada (FDA), estimadores de máxima verossimilhança e algumas medidas de risco como VaR e TVaR. Por fim, o novo modelo ser a aplicado a dados reais a m de verificar o ajuste de cada caso especial do novo modelo abordados neste trabalho.Submitted by Jaedna Lins (jaednalins@bce.unb.br) on 2020-06-16T01:17:23Z No. of bitstreams: 1 2018_EduardoBarretoSulzGonsalves_tcc.pdf: 419821 bytes, checksum: 3c90ebfc321580f08e593ca5eb9ed1c0 (MD5)Approved for entry into archive by Biblioteca Digital de Monografias Gerência (bdm@bce.unb.br) on 2020-07-31T14:17:44Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2018_EduardoBarretoSulzGonsalves_tcc.pdf: 419821 bytes, checksum: 3c90ebfc321580f08e593ca5eb9ed1c0 (MD5)Made available in DSpace on 2020-07-31T14:17:44Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2018_EduardoBarretoSulzGonsalves_tcc.pdf: 419821 bytes, checksum: 3c90ebfc321580f08e593ca5eb9ed1c0 (MD5)The adjustment of statistical models is increasingly used by banks that wish to obtain good estimates of some risk measures as VaR and TVaR on their capital . One distribution that has been frequently used in this eld is the generalized Birnbaum-Saunders distribution. In this work, a new distribution of probabilities is proposed to model nancial data, the truncated generalized Birnbaum-Saunders distribution. Initially a bibliographic review will be done and then some functions of the new model will be presented as PDF, CDF, maximum likelihood estimators and some risk measures such as VaR and TVaR. Finally, the new model will be applied to real data in order to verify the adjustment of each special case of the new model addressed in this work.A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor que autoriza a Biblioteca Digital da Produção Intelectual Discente da Universidade de Brasília (BDM) a disponibilizar meu trabalho de conclusão de curso por meio do sítio bdm.unb.br, com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 International, que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que seja citado o autor e licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação desta.info:eu-repo/semantics/openAccessEstatísticaDados financeirosFinançasRisco (Economia)Uma versão truncada da distribuição Birnbaum-Saunders generalizada aplicada a análise de riscoinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis2020-07-31T14:17:44Z2020-07-31T14:17:44Z2018-06-26porreponame:Biblioteca Digital de Monografias da UnBinstname:Universidade de Brasília (UnB)instacron:UNBLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain1817http://bdm.unb.br/xmlui/bitstream/10483/25297/2/license.txt21554873e56ad8ddc69c092699b98f95MD52ORIGINAL2018_EduardoBarretoSulzGonsalves_tcc.pdf2018_EduardoBarretoSulzGonsalves_tcc.pdfapplication/pdf419821http://bdm.unb.br/xmlui/bitstream/10483/25297/1/2018_EduardoBarretoSulzGonsalves_tcc.pdf3c90ebfc321580f08e593ca5eb9ed1c0MD5110483/252972020-07-31 11:17:44.643oai:bdm.unb.br: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Biblioteca Digital de Monografiahttps://bdm.unb.br/PUBhttp://bdm.unb.br/oai/requestbdm@bce.unb.br||patricia@bce.unb.bropendoar:115712020-07-31T14:17:44Biblioteca Digital de Monografias da UnB - Universidade de Brasília (UnB)false |
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