O efeito Lead-Lag entre o mercado futuro e o mercado à vista no Brasil

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Paiva, Amanda Almeida
Data de Publicação: 2013
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Monografias da UnB
Texto Completo: http://bdm.unb.br/handle/10483/5416
Resumo: Monografia (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Administração, 2013.
id UNB-2_346f289d895d41aa06f20207071ae8f0
oai_identifier_str oai:bdm.unb.br:10483/5416
network_acronym_str UNB-2
network_name_str Biblioteca Digital de Monografias da UnB
repository_id_str 11571
spelling Paiva, Amanda AlmeidaOliveira Neto, José Carneiro da CunhaPAIVA, Amanda Almeida. O efeito Lead-Lag entre o mercado futuro e o mercado à vista no Brasil. 2013. 35 f., il. Monografia (Bacharelado em Administração)—Universidade de Brasília, Brasília, 2013.http://bdm.unb.br/handle/10483/5416Monografia (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Administração, 2013.A presente monografia teve como objetivo avaliar a existência de efeito Lead-Lag entre o mercado futuro e o mercado à vista da BM&F Bovespa. Para isso, foi estimado um modelo econométrico baseado no trabalho de Brooks, Rew e Ritson (2001), com alterações na equação de longo prazo conforme utilizadas pro Oliveira Nero, Medeiros e Queiroz (2012). O modelo ecnométrioco foi estimado por Minimos Quadrados Ordinários com o uso de uma matriz covariância Newey-West robusta à autocorrelação e heteroscedasticidade. O estudo de relações de liderança entre diferentes mercados é de grande interesse tanto teórico quanto prático. No campo teórico, evidências dessa relações têm fortes implicações na adoção da Hipótese de Mercados Eficientes (HME) como abordagem teórica padrão, enquanto no campo prático, casos existam, as relação de liderança podem auxiliar na contrução de estratégias rentáveis de negociação de ativos mobiliários. Os resultados encontrados não corroboram a hipótese de existência do efeito Lead-Lag entre esses dois mercados, sendo, portanto, indício favorável à HME.Submitted by Elna Araujo (elna@bce.unb.br) on 2013-05-22T23:47:33Z No. of bitstreams: 1 2013_AmandaAlmeidaPaiva.pdf: 596156 bytes, checksum: b6d592a9dc60a73b9b065f83231c7eb3 (MD5)Approved for entry into archive by Luanna Maia(luanna@bce.unb.br) on 2013-06-26T12:25:09Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2013_AmandaAlmeidaPaiva.pdf: 596156 bytes, checksum: b6d592a9dc60a73b9b065f83231c7eb3 (MD5)Made available in DSpace on 2013-06-26T12:25:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2013_AmandaAlmeidaPaiva.pdf: 596156 bytes, checksum: b6d592a9dc60a73b9b065f83231c7eb3 (MD5)EconometriaMercado de capitaisMercado futuroO efeito Lead-Lag entre o mercado futuro e o mercado à vista no Brasilinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis2013-06-26T12:25:09Z2013-06-26T12:25:09Z2013-06-26T12:25:09Z2013-02-20info:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Biblioteca Digital de Monografias da UnBinstname:Universidade de Brasília (UnB)instacron:UNBLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain1840http://bdm.unb.br/xmlui/bitstream/10483/5416/5/license.txtc8d83c53402965471af8eae4f40bc932MD55CC-LICENSElicense_urllicense_urltext/plain46http://bdm.unb.br/xmlui/bitstream/10483/5416/2/license_url643eb4cd71b9b7735efd049f964871adMD52license_textlicense_textapplication/octet-stream0http://bdm.unb.br/xmlui/bitstream/10483/5416/3/license_textd41d8cd98f00b204e9800998ecf8427eMD53license_rdflicense_rdfapplication/octet-stream22392http://bdm.unb.br/xmlui/bitstream/10483/5416/4/license_rdfda4b2e8e72d470a5e1afe4c26352b4acMD54ORIGINAL2013_AmandaAlmeidaPaiva.pdf2013_AmandaAlmeidaPaiva.pdfapplication/pdf596156http://bdm.unb.br/xmlui/bitstream/10483/5416/1/2013_AmandaAlmeidaPaiva.pdfb6d592a9dc60a73b9b065f83231c7eb3MD5110483/54162013-06-26 09:25:09.475oai:bdm.unb.br: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Biblioteca Digital de Monografiahttps://bdm.unb.br/PUBhttp://bdm.unb.br/oai/requestbdm@bce.unb.br||patricia@bce.unb.bropendoar:115712013-06-26T12:25:09Biblioteca Digital de Monografias da UnB - Universidade de Brasília (UnB)false
dc.title.en.fl_str_mv O efeito Lead-Lag entre o mercado futuro e o mercado à vista no Brasil
title O efeito Lead-Lag entre o mercado futuro e o mercado à vista no Brasil
spellingShingle O efeito Lead-Lag entre o mercado futuro e o mercado à vista no Brasil
Paiva, Amanda Almeida
Econometria
Mercado de capitais
Mercado futuro
title_short O efeito Lead-Lag entre o mercado futuro e o mercado à vista no Brasil
title_full O efeito Lead-Lag entre o mercado futuro e o mercado à vista no Brasil
title_fullStr O efeito Lead-Lag entre o mercado futuro e o mercado à vista no Brasil
title_full_unstemmed O efeito Lead-Lag entre o mercado futuro e o mercado à vista no Brasil
title_sort O efeito Lead-Lag entre o mercado futuro e o mercado à vista no Brasil
author Paiva, Amanda Almeida
author_facet Paiva, Amanda Almeida
author_role author
dc.contributor.author.fl_str_mv Paiva, Amanda Almeida
dc.contributor.advisor1.fl_str_mv Oliveira Neto, José Carneiro da Cunha
contributor_str_mv Oliveira Neto, José Carneiro da Cunha
dc.subject.keyword.en.fl_str_mv Econometria
Mercado de capitais
Mercado futuro
topic Econometria
Mercado de capitais
Mercado futuro
description Monografia (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Administração, 2013.
publishDate 2013
dc.date.submitted.none.fl_str_mv 2013-02-20
dc.date.accessioned.fl_str_mv 2013-06-26T12:25:09Z
dc.date.available.fl_str_mv 2013-06-26T12:25:09Z
dc.date.issued.fl_str_mv 2013-06-26T12:25:09Z
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
format bachelorThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.citation.fl_str_mv PAIVA, Amanda Almeida. O efeito Lead-Lag entre o mercado futuro e o mercado à vista no Brasil. 2013. 35 f., il. Monografia (Bacharelado em Administração)—Universidade de Brasília, Brasília, 2013.
dc.identifier.uri.fl_str_mv http://bdm.unb.br/handle/10483/5416
identifier_str_mv PAIVA, Amanda Almeida. O efeito Lead-Lag entre o mercado futuro e o mercado à vista no Brasil. 2013. 35 f., il. Monografia (Bacharelado em Administração)—Universidade de Brasília, Brasília, 2013.
url http://bdm.unb.br/handle/10483/5416
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Biblioteca Digital de Monografias da UnB
instname:Universidade de Brasília (UnB)
instacron:UNB
instname_str Universidade de Brasília (UnB)
instacron_str UNB
institution UNB
reponame_str Biblioteca Digital de Monografias da UnB
collection Biblioteca Digital de Monografias da UnB
bitstream.url.fl_str_mv http://bdm.unb.br/xmlui/bitstream/10483/5416/5/license.txt
http://bdm.unb.br/xmlui/bitstream/10483/5416/2/license_url
http://bdm.unb.br/xmlui/bitstream/10483/5416/3/license_text
http://bdm.unb.br/xmlui/bitstream/10483/5416/4/license_rdf
http://bdm.unb.br/xmlui/bitstream/10483/5416/1/2013_AmandaAlmeidaPaiva.pdf
bitstream.checksum.fl_str_mv c8d83c53402965471af8eae4f40bc932
643eb4cd71b9b7735efd049f964871ad
d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
da4b2e8e72d470a5e1afe4c26352b4ac
b6d592a9dc60a73b9b065f83231c7eb3
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Biblioteca Digital de Monografias da UnB - Universidade de Brasília (UnB)
repository.mail.fl_str_mv bdm@bce.unb.br||patricia@bce.unb.br
_version_ 1801492910966833152

Registros relacionados