Risco e retorno das ações do novo mercado da BMF&Bovespa, 2009-2013

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Almeida, Haniel Simões de
Data de Publicação: 2014
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Monografias da UnB
Texto Completo: http://bdm.unb.br/handle/10483/11847
Resumo: Trabalho de conclusão de curso (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais, 2014.
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Essas teorias vão ajudar o compreendimento deste trabalho e a análise de risco e retorno que será feito com base em 130 empresas listadas na BMF&Bovespa no período de 01º de Janeiro de 2009 a 31 de dezembro. O período escolhido de curto prazo objetiva a entender como vem funcionando o mercado acionário dentro do segmento Novo Mercado num período de crise econômica. Para tal serão calculados os Índices de Sharpe, Treynor e Jensen que estabeleram métodos para analisar a relação risco e retorno, além da média de retorno de cada ação nos últimos cincos anos, a média da Bovespa e da Taxa CDI utilizada como o ativo livre de risco. Os resultados encontrados comprovam a teoria de risco e retorno, porém neste curto prazo de cinco anos, as ações que apresentavam maior risco, tiveram retornos médios abaixo dos ativos livre de risco ou ainda retornos negativos, mostrando o quanto essas ações sentiram os efeitos da crise econômica.Submitted by Nayara Silva (nayarasilva@bce.unb.br) on 2016-01-28T18:55:03Z No. of bitstreams: 1 2014_HanielSimoesdeAlmeida.pdf: 829022 bytes, checksum: abe6c43a9a84eb20720ce04954c25f29 (MD5)Approved for entry into archive by Ruthlea Nascimento(ruthlea.nascimento@gmail.com) on 2016-02-04T18:36:36Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2014_HanielSimoesdeAlmeida.pdf: 829022 bytes, checksum: abe6c43a9a84eb20720ce04954c25f29 (MD5)Made available in DSpace on 2016-02-04T18:36:36Z (GMT). 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