Risco e retorno das ações do novo mercado da BMF&Bovespa, 2009-2013
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Data de Publicação: | 2014 |
Tipo de documento: | Trabalho de conclusão de curso |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Biblioteca Digital de Monografias da UnB |
Texto Completo: | http://bdm.unb.br/handle/10483/11847 |
Resumo: | Trabalho de conclusão de curso (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais, 2014. |
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Almeida, Haniel Simões deBritto, Paulo Augusto Pettenuzzo deALMEIDA, Haniel Simões de. Risco e retorno das ações do novo mercado dA BMF&Bovespa, 2009-2013. 2014. 42 f., il. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em Ciências Contábeis)—Universidade de Brasília, Brasília, 2014.http://bdm.unb.br/handle/10483/11847Trabalho de conclusão de curso (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais, 2014.A relação risco e retorno é estabelecida pelo perfil do investidor. Aquele que deseja obter o maior retorno de uma ação deverá estar sujeito a maiores riscos. Para entender melhor como é descrita esta relação, e a questão da mensuração do risco incorrido, são apresentadas algumas teorias neste trabalho de autores que modificaram a forma de pensar no mercado. Essas teorias vão ajudar o compreendimento deste trabalho e a análise de risco e retorno que será feito com base em 130 empresas listadas na BMF&Bovespa no período de 01º de Janeiro de 2009 a 31 de dezembro. O período escolhido de curto prazo objetiva a entender como vem funcionando o mercado acionário dentro do segmento Novo Mercado num período de crise econômica. Para tal serão calculados os Índices de Sharpe, Treynor e Jensen que estabeleram métodos para analisar a relação risco e retorno, além da média de retorno de cada ação nos últimos cincos anos, a média da Bovespa e da Taxa CDI utilizada como o ativo livre de risco. Os resultados encontrados comprovam a teoria de risco e retorno, porém neste curto prazo de cinco anos, as ações que apresentavam maior risco, tiveram retornos médios abaixo dos ativos livre de risco ou ainda retornos negativos, mostrando o quanto essas ações sentiram os efeitos da crise econômica.Submitted by Nayara Silva (nayarasilva@bce.unb.br) on 2016-01-28T18:55:03Z No. of bitstreams: 1 2014_HanielSimoesdeAlmeida.pdf: 829022 bytes, checksum: abe6c43a9a84eb20720ce04954c25f29 (MD5)Approved for entry into archive by Ruthlea Nascimento(ruthlea.nascimento@gmail.com) on 2016-02-04T18:36:36Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2014_HanielSimoesdeAlmeida.pdf: 829022 bytes, checksum: abe6c43a9a84eb20720ce04954c25f29 (MD5)Made available in DSpace on 2016-02-04T18:36:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2014_HanielSimoesdeAlmeida.pdf: 829022 bytes, checksum: abe6c43a9a84eb20720ce04954c25f29 (MD5)Mercado acionário brasileiroInvestimentos - perfil de investidoresAções (Finanças) - análise de riscoBM&FBOVESPARisco e retorno das ações do novo mercado da BMF&Bovespa, 2009-2013info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis2016-02-04T18:36:36Z2016-02-04T18:36:36Z2016-02-04T18:36:36Z2014-07-03info:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Biblioteca Digital de Monografias da UnBinstname:Universidade de Brasília (UnB)instacron:UNBORIGINAL2014_HanielSimoesdeAlmeida.pdf2014_HanielSimoesdeAlmeida.pdfapplication/pdf829022http://bdm.unb.br/xmlui/bitstream/10483/11847/1/2014_HanielSimoesdeAlmeida.pdfabe6c43a9a84eb20720ce04954c25f29MD51CC-LICENSElicense_urllicense_urltext/plain46http://bdm.unb.br/xmlui/bitstream/10483/11847/2/license_url486e70aa6e7b0271de4953c01c4283fdMD52license_textlicense_textapplication/octet-stream0http://bdm.unb.br/xmlui/bitstream/10483/11847/3/license_textd41d8cd98f00b204e9800998ecf8427eMD53license_rdflicense_rdfapplication/octet-stream21686http://bdm.unb.br/xmlui/bitstream/10483/11847/4/license_rdff60c8e7b7ea9f3ba141b21b00747aeceMD54LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain1847http://bdm.unb.br/xmlui/bitstream/10483/11847/5/license.txta53d948b681382bb220621941bf047eeMD5510483/118472016-02-04 16:36:36.649oai:bdm.unb.br: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Biblioteca Digital de Monografiahttps://bdm.unb.br/PUBhttp://bdm.unb.br/oai/requestbdm@bce.unb.br||patricia@bce.unb.bropendoar:115712016-02-04T18:36:36Biblioteca Digital de Monografias da UnB - Universidade de Brasília (UnB)false |
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