Qual modelo prevê melhor? : comparando diferentes métodos de nowcasting do PIB usando dados brasileiros

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Oliveira, Lucas Gabriel Martins de
Data de Publicação: 2023
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: eng
Título da fonte: Repositório Institucional da UnB
Texto Completo: http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/47392
Resumo: Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Economia, Programa de Pós-Graduação em Economia, 2023.
id UNB_29ce13fbfac9079e876afe5d580b53a0
oai_identifier_str oai:repositorio.unb.br:10482/47392
network_acronym_str UNB
network_name_str Repositório Institucional da UnB
repository_id_str
spelling Qual modelo prevê melhor? : comparando diferentes métodos de nowcasting do PIB usando dados brasileirosWhich one predicts better? : comparing different GDP Nowcasting methods with brazillian dataModelos dinâmicos de fatoresSéries temporaisNowcastingMacroecometriaProduto Interno Bruto (PIB)Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Economia, Programa de Pós-Graduação em Economia, 2023.This work has the primary objective of raising quantitative tools for assembling a scalable real-time GDP tracking in Brazil possibly later on for southern cone countries. In this work, we survey the literature since the first work on estimating business cycles and document the evolution of this literature until the insertion of machine learning methods used contemporaneously. Additionally, we perform backtesting exercises with an updated Brazilian database, estimate several candidate models for GDP nowcasting, implementing the division of classical models and machine learning models. Finally, we use the Diebold Mariano test to evaluate the forecasts of all models against a naive model and demonstrate that a combination of machine learning models based on the distance of forecasts to the average FOCUS expectations defeats the fully informed market expectations of the FOCUS survey, while the same is not possible only for selected classical nowcasting models, this result is also reached when we use the selection algorithm in Classical and Machine Learning models but the statistical significance of this result is smaller then the first. We also find that Mariano and Murasawa aggregation on factors in dynamic factor models did not improve the quality of the nowcasts.Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE)Departamento de Economia (FACE ECO)Programa de Pós-Graduação em EconomiaRossi, Marina Delmondes de CarvalhoOliveira, Lucas Gabriel Martins de2024-01-19T20:04:56Z2024-01-19T20:04:56Z2024-01-192023-03-03info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfOLIVEIRA, Lucas Gabriel Martins de. Qual modelo prevê melhor?: comparando diferentes métodos de nowcasting do PIB usando dados brasileiros. 2023. 52 f. Dissertação (Mestrado em Economia) — Universidade de Brasília, Brasília, 2023.http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/47392A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.unb.br, www.ibict.br, www.ndltd.org sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra supracitada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data.info:eu-repo/semantics/openAccessengreponame:Repositório Institucional da UnBinstname:Universidade de Brasília (UnB)instacron:UNB2024-01-19T20:04:56Zoai:repositorio.unb.br:10482/47392Repositório InstitucionalPUBhttps://repositorio.unb.br/oai/requestrepositorio@unb.bropendoar:2024-01-19T20:04:56Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB)false
dc.title.none.fl_str_mv Qual modelo prevê melhor? : comparando diferentes métodos de nowcasting do PIB usando dados brasileiros
Which one predicts better? : comparing different GDP Nowcasting methods with brazillian data
title Qual modelo prevê melhor? : comparando diferentes métodos de nowcasting do PIB usando dados brasileiros
spellingShingle Qual modelo prevê melhor? : comparando diferentes métodos de nowcasting do PIB usando dados brasileiros
Oliveira, Lucas Gabriel Martins de
Modelos dinâmicos de fatores
Séries temporais
Nowcasting
Macroecometria
Produto Interno Bruto (PIB)
title_short Qual modelo prevê melhor? : comparando diferentes métodos de nowcasting do PIB usando dados brasileiros
title_full Qual modelo prevê melhor? : comparando diferentes métodos de nowcasting do PIB usando dados brasileiros
title_fullStr Qual modelo prevê melhor? : comparando diferentes métodos de nowcasting do PIB usando dados brasileiros
title_full_unstemmed Qual modelo prevê melhor? : comparando diferentes métodos de nowcasting do PIB usando dados brasileiros
title_sort Qual modelo prevê melhor? : comparando diferentes métodos de nowcasting do PIB usando dados brasileiros
author Oliveira, Lucas Gabriel Martins de
author_facet Oliveira, Lucas Gabriel Martins de
author_role author
dc.contributor.none.fl_str_mv Rossi, Marina Delmondes de Carvalho
dc.contributor.author.fl_str_mv Oliveira, Lucas Gabriel Martins de
dc.subject.por.fl_str_mv Modelos dinâmicos de fatores
Séries temporais
Nowcasting
Macroecometria
Produto Interno Bruto (PIB)
topic Modelos dinâmicos de fatores
Séries temporais
Nowcasting
Macroecometria
Produto Interno Bruto (PIB)
description Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Economia, Programa de Pós-Graduação em Economia, 2023.
publishDate 2023
dc.date.none.fl_str_mv 2023-03-03
2024-01-19T20:04:56Z
2024-01-19T20:04:56Z
2024-01-19
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
format masterThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv OLIVEIRA, Lucas Gabriel Martins de. Qual modelo prevê melhor?: comparando diferentes métodos de nowcasting do PIB usando dados brasileiros. 2023. 52 f. Dissertação (Mestrado em Economia) — Universidade de Brasília, Brasília, 2023.
http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/47392
identifier_str_mv OLIVEIRA, Lucas Gabriel Martins de. Qual modelo prevê melhor?: comparando diferentes métodos de nowcasting do PIB usando dados brasileiros. 2023. 52 f. Dissertação (Mestrado em Economia) — Universidade de Brasília, Brasília, 2023.
url http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/47392
dc.language.iso.fl_str_mv eng
language eng
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Institucional da UnB
instname:Universidade de Brasília (UnB)
instacron:UNB
instname_str Universidade de Brasília (UnB)
instacron_str UNB
institution UNB
reponame_str Repositório Institucional da UnB
collection Repositório Institucional da UnB
repository.name.fl_str_mv Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB)
repository.mail.fl_str_mv repositorio@unb.br
_version_ 1810580820968079360

Registros relacionados