Probabilidade de ruína no modelo de Sparre Andersen modificado pela inclusão de juro composto continuamente

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Santana, Fágner Lemos de
Data de Publicação: 2006
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UnB
Texto Completo: http://repositorio.unb.br/handle/10482/5499
Resumo: Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Matemática, 2006.
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spelling Probabilidade de ruína no modelo de Sparre Andersen modificado pela inclusão de juro composto continuamenteProbabilidadesAnálise matemáticaJurosDissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Matemática, 2006.Texto parcialmente liberado pelo autor.Neste trabalho, estudamos o problema da probabilidade de ruína para o modelo de risco de Sparre Andersen (ou modelo de renovação). Primeiramente, apresentamos dois limitantes superiores para a probabilidade de ruína, usando técnicas recursivas e de martingales. Depois, consideramos o modelo de Sparre Andersen modificado pela inclusão de juro composto continuamente sob uma taxa fixa d > 0. Usando as mesmas técnicas do modelo original, apresentamos dois limitantes superiores exponenciais para a probabilidade de ruína no modelo com juros, os quais foram obtidos por Cai e Dickson (2003). ______________________________________________________________________________ ABSTRACTIn this work, we study the Sparre Andersen Risk Model (or Renewal Model). Firstly, we present two exponential upper bounds for the ruin probability in this model by using martingale and recursive techniques. After, we consider the Sparre Andersen Model with interest on its surplus at constant continuously compounded rate of interest d > 0, introduced by Cai and Dickson (2004). For the model with interest we also obtain two upper bounds for the ruin probability by using the same techniques.Instituto de Ciências Exatas (IE)Departamento de Matemática (IE MAT)Programa de Pós-Graduação em MatemáticaGonçalves, Cátia ReginaSantana, Fágner Lemos de2010-09-28T14:07:58Z2010-09-28T14:07:58Z2010-09-282006info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfSANTANA, Fágner Lemos de. Probabilidade de ruína no modelo de Sparre Andersen modificado pela inclusão de juro composto continuamente. 2006. 57 f. Dissertação (Mestrado em Matemática)-Universidade de Brasília, Brasília, 2006.http://repositorio.unb.br/handle/10482/5499info:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Repositório Institucional da UnBinstname:Universidade de Brasília (UnB)instacron:UNB2024-03-01T16:27:41Zoai:repositorio.unb.br:10482/5499Repositório InstitucionalPUBhttps://repositorio.unb.br/oai/requestrepositorio@unb.bropendoar:2024-03-01T16:27:41Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB)false
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