Combinação linear de previsões com ajuste numérico com programação não linear MINIMAX

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Corrêa, Jairo Marlon
Data de Publicação: 2016
Outros Autores: Neto, Anselmo Chaves, Teixeira Júnior, Luiz Albino, Carreno, Edgar Manuel, Faria, Álvaro E.
Tipo de documento: Artigo
Idioma: por
Título da fonte: GEPROS. Gestão da Produção. Operações e Sistemas
DOI: 10.15675/gepros.v11i1.1322
Texto Completo: https://revista.feb.unesp.br/gepros/article/view/1322
Resumo: Este artigo propõe a combinação linear das previsões obtidas por três métodos de previsão (a saber, ARIMA,Amortecimento Exponencial e Redes Neurais Artificiais) cujos pesos adaptativos determinados por meio deum problema de programação não linear multiobjetivo, em que se busca minimizar, simultaneamente, asestatísticas: MAE, MAPE e MSE. Os resultados alcançados pela combinação proposta são comparados coma abordagem tradicional de combinação linear de previsões, onde os pesos adaptativos ótimos são determinadossomente pela minimização do MSE; com o método de combinação por média aritmética; e com osmétodos individuais.
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