Detecção de valores aberrantes em modelos de volatilidade estocastica
Autor(a) principal: | |
---|---|
Data de Publicação: | 2000 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) |
Texto Completo: | https://hdl.handle.net/20.500.12733/1589106 |
Resumo: | Orientador: Luiz Koodi Hotta |
id |
UNICAMP-30_27cef7e16643877f465cdd3b3c5551d7 |
---|---|
oai_identifier_str |
oai::199289 |
network_acronym_str |
UNICAMP-30 |
network_name_str |
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) |
repository_id_str |
|
spelling |
Detecção de valores aberrantes em modelos de volatilidade estocasticaFiltragem de KalmanDerivativos (Finanças)Orientador: Luiz Koodi HottaDissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação CientificaResumo: O principal objetivo deste trabalho é propor uma metodologia para detecção e estimação de valores aberrantes em modelos de volatilidade estocástica, sejam aqueles com efeito local ou quebras estruturais do modelo. Os estudos realizados no desenvolvimento da metodologia foram baseados em métodos computacionais que uti1i7~m simulações estocásticas. As estimativas dos parâmetros foram obtidas através do método de quase-verossimilhança e o critério de BIC (Schwarz) foi utilizado para detecção das observações aberrantes. A metodologia proposta foi testada em três séries, sendo as duas primeiras simuladas, uma sem outliers e outra com outliers como terceira série foram utilizados dados reais, mais especificamente, dados diários do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo, no período de 04 de julho de 1994 - (ínicio do Plano Real) a 7 de abril de 2000, num total de 1424 observaçõesAbstract: The main objective of this paper is to propose a methodology for the detection and estimation of outliers caused by local effects or structural breaks in stochastic volatility models. The studies carried out in the development of the methodology were based on computational methods using stochastic simulation. The estimates of parameters were obtained through the quasi ikelihood method and the Schwarz criteria was used for the detection of outliers. The proposed methodology was tested in three series. The first two were generated, one with outliers and another without. Real data was used as the third series, more specifically the daily São Paulo Stock Exchange index (BOVESP A) for the period nom July 04, 1994 - (beginning of Plano Real) to April 07,2000, totaling 1424 observationsMestradoMestre em Estatística[s.n.]Hotta, Luiz Koodi, 1952-Pereira, Pedro Luiz VallsAndrade, Marinho Gomes deUniversidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Instituto de Matemática, Estatística e Computação CientíficaPrograma de Pós-Graduação em EstatísticaUNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINASFukui, Pedro20002000-09-29T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdf78p. : il.(Broch.)https://hdl.handle.net/20.500.12733/1589106FUKUI, Pedro. Detecção de valores aberrantes em modelos de volatilidade estocastica. 2000. 78p. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica, Campinas, SP. Disponível em: https://hdl.handle.net/20.500.12733/1589106. Acesso em: 2 set. 2024.https://repositorio.unicamp.br/acervo/detalhe/199289porreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)instname:Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)instacron:UNICAMPinfo:eu-repo/semantics/openAccess2022-09-06T17:06:18Zoai::199289Biblioteca Digital de Teses e DissertaçõesPUBhttp://repositorio.unicamp.br/oai/tese/oai.aspsbubd@unicamp.bropendoar:2022-09-06T17:06:18Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) - Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)false |
dc.title.none.fl_str_mv |
Detecção de valores aberrantes em modelos de volatilidade estocastica |
title |
Detecção de valores aberrantes em modelos de volatilidade estocastica |
spellingShingle |
Detecção de valores aberrantes em modelos de volatilidade estocastica Fukui, Pedro Filtragem de Kalman Derivativos (Finanças) |
title_short |
Detecção de valores aberrantes em modelos de volatilidade estocastica |
title_full |
Detecção de valores aberrantes em modelos de volatilidade estocastica |
title_fullStr |
Detecção de valores aberrantes em modelos de volatilidade estocastica |
title_full_unstemmed |
Detecção de valores aberrantes em modelos de volatilidade estocastica |
title_sort |
Detecção de valores aberrantes em modelos de volatilidade estocastica |
author |
Fukui, Pedro |
author_facet |
Fukui, Pedro |
author_role |
author |
dc.contributor.none.fl_str_mv |
Hotta, Luiz Koodi, 1952- Pereira, Pedro Luiz Valls Andrade, Marinho Gomes de Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica Programa de Pós-Graduação em Estatística UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS |
dc.contributor.author.fl_str_mv |
Fukui, Pedro |
dc.subject.por.fl_str_mv |
Filtragem de Kalman Derivativos (Finanças) |
topic |
Filtragem de Kalman Derivativos (Finanças) |
description |
Orientador: Luiz Koodi Hotta |
publishDate |
2000 |
dc.date.none.fl_str_mv |
2000 2000-09-29T00:00:00Z |
dc.type.status.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
dc.type.driver.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/masterThesis |
format |
masterThesis |
status_str |
publishedVersion |
dc.identifier.uri.fl_str_mv |
(Broch.) https://hdl.handle.net/20.500.12733/1589106 FUKUI, Pedro. Detecção de valores aberrantes em modelos de volatilidade estocastica. 2000. 78p. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica, Campinas, SP. Disponível em: https://hdl.handle.net/20.500.12733/1589106. Acesso em: 2 set. 2024. |
identifier_str_mv |
(Broch.) FUKUI, Pedro. Detecção de valores aberrantes em modelos de volatilidade estocastica. 2000. 78p. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica, Campinas, SP. Disponível em: https://hdl.handle.net/20.500.12733/1589106. Acesso em: 2 set. 2024. |
url |
https://hdl.handle.net/20.500.12733/1589106 |
dc.language.iso.fl_str_mv |
por |
language |
por |
dc.relation.none.fl_str_mv |
https://repositorio.unicamp.br/acervo/detalhe/199289 |
dc.rights.driver.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
eu_rights_str_mv |
openAccess |
dc.format.none.fl_str_mv |
application/pdf 78p. : il. |
dc.publisher.none.fl_str_mv |
[s.n.] |
publisher.none.fl_str_mv |
[s.n.] |
dc.source.none.fl_str_mv |
reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) instname:Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) instacron:UNICAMP |
instname_str |
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) |
instacron_str |
UNICAMP |
institution |
UNICAMP |
reponame_str |
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) |
collection |
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) |
repository.name.fl_str_mv |
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) - Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) |
repository.mail.fl_str_mv |
sbubd@unicamp.br |
_version_ |
1809188839605927936 |