Modelos INAR(1) e estruturais para series temporais de contagens : um estudo comparativo, utilizando as distribuições poisson e geometrica

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Rosa, Joel Mauricio Corrêa da
Data de Publicação: 1997
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
Texto Completo: https://hdl.handle.net/20.500.12733/1585314
Resumo: Orientador: Luiz Koodi Hotta
id UNICAMP-30_9710472649f683c822de3e09ce81cfac
oai_identifier_str oai::120535
network_acronym_str UNICAMP-30
network_name_str Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
repository_id_str
spelling Modelos INAR(1) e estruturais para series temporais de contagens : um estudo comparativo, utilizando as distribuições poisson e geometricaDistribuição de PoissonAnálise de séries temporaisOrientador: Luiz Koodi HottaDissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação CientificaResumo: Analisar séries temporais constituídas por dados de contagens requer a utilização de técnicas estatísticas mais específicas, principalmente em situações nas quais a magnitude das observações é pequena. Dentre as várias propostas emergentes para a análise destas séries, duas são apresentadas nesta dissertação; os modelos INAR(1) (Al-Osh & Alzaid, 1987) e os modelos estruturais para dados de contagens (Harvey e Fernandes, 1989). As duas metodologias representam adaptações de modelos originalmente Gaussianos , à situações envolvendo dados de contagens. No presente trabalho, inicialmente são mostradas as principais propriedades destes modelos e aspectos de suas distribuições preditivas 1-passo-à-frente, utilizando as distribuições Poisson, geométrica e binomial negativa. Em uma segunda etapa, é realizada uma comparação de caráter empírico entre 3 dos modelos apresentados, utilizando séries reais e simuladas. Como resultados, apresentamos o comportamento de cada modelo em termos de ajuste e características da distribuição preditiva 1-passo-à-frente.Abstract: Count data in Time Series Analysis must be treated with special techniques, especially when the counts are toa small. Among the recent proposals to analyse this kind of data, we present two of them in this work: INAR(1) models (AI-Osh and Alzaid, 1987) e structural models (Harvey e Fernandes, 1989). Both models modify theories originally build to deal with Gaussian data. In the present work, we firstly show the main properties of these models and some aspects of their one-step-ahead predictive distribution, making use of Poisson, binomial and negative binomial distributions. After this, we make an empiric comparison, in real series and simulated ones, among 3 ofthe models presented. As results of this study, we show the goodness of fit of each model and some aspects of their one- step- ahead predictive distribution, considering real and artificial data.MestradoMestre em Estatística[s.n.]Hotta, Luiz Koodi, 1952-Pereira, Pedro Luiz VallsFernandes, Cristiano Augusto CoelhoUniversidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Instituto de Matemática, Estatística e Computação CientíficaPrograma de Pós-Graduação em EstatísticaUNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINASRosa, Joel Mauricio Corrêa da19971997-11-03T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdf167f.https://hdl.handle.net/20.500.12733/1585314ROSA, Joel Mauricio Corrêa da. Modelos INAR(1) e estruturais para series temporais de contagens: um estudo comparativo, utilizando as distribuições poisson e geometrica. 1997. 167f. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica, Campinas, SP. Disponível em: https://hdl.handle.net/20.500.12733/1585314. Acesso em: 2 set. 2024.https://repositorio.unicamp.br/acervo/detalhe/120535porreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)instname:Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)instacron:UNICAMPinfo:eu-repo/semantics/openAccess2022-09-05T16:02:13Zoai::120535Biblioteca Digital de Teses e DissertaçõesPUBhttp://repositorio.unicamp.br/oai/tese/oai.aspsbubd@unicamp.bropendoar:2022-09-05T16:02:13Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) - Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)false
dc.title.none.fl_str_mv Modelos INAR(1) e estruturais para series temporais de contagens : um estudo comparativo, utilizando as distribuições poisson e geometrica
title Modelos INAR(1) e estruturais para series temporais de contagens : um estudo comparativo, utilizando as distribuições poisson e geometrica
spellingShingle Modelos INAR(1) e estruturais para series temporais de contagens : um estudo comparativo, utilizando as distribuições poisson e geometrica
Rosa, Joel Mauricio Corrêa da
Distribuição de Poisson
Análise de séries temporais
title_short Modelos INAR(1) e estruturais para series temporais de contagens : um estudo comparativo, utilizando as distribuições poisson e geometrica
title_full Modelos INAR(1) e estruturais para series temporais de contagens : um estudo comparativo, utilizando as distribuições poisson e geometrica
title_fullStr Modelos INAR(1) e estruturais para series temporais de contagens : um estudo comparativo, utilizando as distribuições poisson e geometrica
title_full_unstemmed Modelos INAR(1) e estruturais para series temporais de contagens : um estudo comparativo, utilizando as distribuições poisson e geometrica
title_sort Modelos INAR(1) e estruturais para series temporais de contagens : um estudo comparativo, utilizando as distribuições poisson e geometrica
author Rosa, Joel Mauricio Corrêa da
author_facet Rosa, Joel Mauricio Corrêa da
author_role author
dc.contributor.none.fl_str_mv Hotta, Luiz Koodi, 1952-
Pereira, Pedro Luiz Valls
Fernandes, Cristiano Augusto Coelho
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica
Programa de Pós-Graduação em Estatística
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
dc.contributor.author.fl_str_mv Rosa, Joel Mauricio Corrêa da
dc.subject.por.fl_str_mv Distribuição de Poisson
Análise de séries temporais
topic Distribuição de Poisson
Análise de séries temporais
description Orientador: Luiz Koodi Hotta
publishDate 1997
dc.date.none.fl_str_mv 1997
1997-11-03T00:00:00Z
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
format masterThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv https://hdl.handle.net/20.500.12733/1585314
ROSA, Joel Mauricio Corrêa da. Modelos INAR(1) e estruturais para series temporais de contagens: um estudo comparativo, utilizando as distribuições poisson e geometrica. 1997. 167f. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica, Campinas, SP. Disponível em: https://hdl.handle.net/20.500.12733/1585314. Acesso em: 2 set. 2024.
url https://hdl.handle.net/20.500.12733/1585314
identifier_str_mv ROSA, Joel Mauricio Corrêa da. Modelos INAR(1) e estruturais para series temporais de contagens: um estudo comparativo, utilizando as distribuições poisson e geometrica. 1997. 167f. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica, Campinas, SP. Disponível em: https://hdl.handle.net/20.500.12733/1585314. Acesso em: 2 set. 2024.
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.relation.none.fl_str_mv https://repositorio.unicamp.br/acervo/detalhe/120535
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
167f.
dc.publisher.none.fl_str_mv [s.n.]
publisher.none.fl_str_mv [s.n.]
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
instname:Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
instacron:UNICAMP
instname_str Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
instacron_str UNICAMP
institution UNICAMP
reponame_str Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
collection Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
repository.name.fl_str_mv Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) - Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
repository.mail.fl_str_mv sbubd@unicamp.br
_version_ 1809188803003285504

Registros relacionados