Estimativas de LGD em portfólios de crédito simulados: análises comparativas

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Rezende, Gustavo de Magalhães
Data de Publicação: 2011
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do Mackenzie
Texto Completo: http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/23367
Resumo: Basel II Accord will allow banks in Brazil to calculate their capital requirements using internal ratings based on the advanced IRB (Internal Rating-Based) approach, depending on their credit risk exposure. The main modeling components that must be estimated are the probability of default (PD), loss given default (LGD) and exposure at default (EAD). The aim of this dissertation is to estimate the parameter LGD using different models found in the literature in order to compare the obtained results. For that, the credit portfolios within this study will be simulated via Monte Carlo simulation, due to the difficulty in getting real losses data.
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