Modelos de mudanças markovianas de regimes aplicados a séries temporais financeiras

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Rabi Junior, Luiz Alberto
Data de Publicação: 1998
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
Texto Completo: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210726-182427/
Resumo: O presente trabalho investiga como os modelos de mudanças markovianas de regimes podem ser aplicados ao estudo de séries temporais financeiras. Como será mostrado, os modelos de mudanças markovianas de regimes conseguem captar características peculiares que são encontradas nas séries financeiras, intimamemte associadas à hipótese de não linearidade das séries financeiras. Estas características seriam impossíveis de serem descritas através da abordagem linear gaussiana tradicional
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