Um modelo de dois fatores para o cálculo do VaR de uma carteira de renda fixa

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Veiga, Rafael Paschoarelli
Data de Publicação: 2002
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
Texto Completo: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-12052007-105921/
Resumo: Cálculo do VaR de uma Carteira de Renda Fixa composta por LTNs utilizando modelo de fatores.
id USP_1db393b4a76ca8ad1b55ee1baf20e71b
oai_identifier_str oai:teses.usp.br:tde-12052007-105921
network_acronym_str USP
network_name_str Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
repository_id_str 2721
spelling Um modelo de dois fatores para o cálculo do VaR de uma carteira de renda fixaA 2-Factor Model for Value at Risk (VaR)Market RiskRenda FixaRiscoTítulos PúblicosVaRVaRCálculo do VaR de uma Carteira de Renda Fixa composta por LTNs utilizando modelo de fatores.Market risk monitoring through Value at Risk is a task undertaken by almost all financial institutions in Brasil due to the regulatory environment set by Banco Central. However, VaR calculations of a portfolio of investments can get quite complicated involving the calculation of matrixes. One must bear in mind that the matrix dimensions increases geometricaly as the number of assets of the portfolio increases. This reality is a fertile soil for researchers to find simpler methodologies for VaR calculations. The proposed framework in this work shows a simpler methodology for VaR calculations of fixed income portfolios of government securities.Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USPSecurato, Jose RobertoVeiga, Rafael Paschoarelli2002-07-30info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-12052007-105921/reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USPinstname:Universidade de São Paulo (USP)instacron:USPLiberar o conteúdo para acesso público.info:eu-repo/semantics/openAccesspor2016-07-28T16:09:51Zoai:teses.usp.br:tde-12052007-105921Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://www.teses.usp.br/PUBhttp://www.teses.usp.br/cgi-bin/mtd2br.plvirginia@if.usp.br|| atendimento@aguia.usp.br||virginia@if.usp.bropendoar:27212016-07-28T16:09:51Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP - Universidade de São Paulo (USP)false
dc.title.none.fl_str_mv Um modelo de dois fatores para o cálculo do VaR de uma carteira de renda fixa
A 2-Factor Model for Value at Risk (VaR)
title Um modelo de dois fatores para o cálculo do VaR de uma carteira de renda fixa
spellingShingle Um modelo de dois fatores para o cálculo do VaR de uma carteira de renda fixa
Veiga, Rafael Paschoarelli
Market Risk
Renda Fixa
Risco
Títulos Públicos
VaR
VaR
title_short Um modelo de dois fatores para o cálculo do VaR de uma carteira de renda fixa
title_full Um modelo de dois fatores para o cálculo do VaR de uma carteira de renda fixa
title_fullStr Um modelo de dois fatores para o cálculo do VaR de uma carteira de renda fixa
title_full_unstemmed Um modelo de dois fatores para o cálculo do VaR de uma carteira de renda fixa
title_sort Um modelo de dois fatores para o cálculo do VaR de uma carteira de renda fixa
author Veiga, Rafael Paschoarelli
author_facet Veiga, Rafael Paschoarelli
author_role author
dc.contributor.none.fl_str_mv Securato, Jose Roberto
dc.contributor.author.fl_str_mv Veiga, Rafael Paschoarelli
dc.subject.por.fl_str_mv Market Risk
Renda Fixa
Risco
Títulos Públicos
VaR
VaR
topic Market Risk
Renda Fixa
Risco
Títulos Públicos
VaR
VaR
description Cálculo do VaR de uma Carteira de Renda Fixa composta por LTNs utilizando modelo de fatores.
publishDate 2002
dc.date.none.fl_str_mv 2002-07-30
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
format masterThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-12052007-105921/
url http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-12052007-105921/
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.relation.none.fl_str_mv
dc.rights.driver.fl_str_mv Liberar o conteúdo para acesso público.
info:eu-repo/semantics/openAccess
rights_invalid_str_mv Liberar o conteúdo para acesso público.
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.coverage.none.fl_str_mv
dc.publisher.none.fl_str_mv Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
publisher.none.fl_str_mv Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
dc.source.none.fl_str_mv
reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
instname:Universidade de São Paulo (USP)
instacron:USP
instname_str Universidade de São Paulo (USP)
instacron_str USP
institution USP
reponame_str Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
collection Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
repository.name.fl_str_mv Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP - Universidade de São Paulo (USP)
repository.mail.fl_str_mv virginia@if.usp.br|| atendimento@aguia.usp.br||virginia@if.usp.br
_version_ 1815256892694331392

Registros relacionados