Um estudo dos modelos polinomiais com erros nas variáveis na função de verossimilhança corrigida e escore corrigido

• Autor(a) principal: Arturo Alejandro Zavala Zavala
• Data de Publicação: 2004
• Tipo de documento: Tese
• Idioma: por
• Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
• Texto Completo: https://doi.org/10.11606/T.45.2004.tde-20210729-135513

Neste trabalhao, estudamos os modelos polinomiais com erros nas variáveis considerando as metodológicas da função de verossimilhnça corrigida desenvolvida por Nakamura (1990) e a função escore corrigido desenvolvida por Bolfarine e Gimenez (1997). Exibimos os casos quando o modelo com erros nas variáveis tem um erro aditivo, assim quando este erro é multiplicativo, além disso consideramos os dois possíveis supostos, isto é, quando o modelo funcional é estrutural, logo fazemos uma generalização para modelos multivariados, considerando neste caso os modelos de calibração comparativa. Nos casos onde a função de verossimilhança corrigida exista num modelo aditivo, será considerada um estudo de Influência Local. Consideramos exemplos de Simulação de Monte Carlo e exemplos concretos para cada situação.