Ajustes para o teste da razão de verossimilhanças em modelos de regressão beta

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Pinheiro, Eliane Cantinho
Data de Publicação: 2009
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
Texto Completo: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09072009-144049/
Resumo: O presente trabalho considera o problema de fazer inferência com acurácia para pequenas amostras, tomando por base a estatística da razão de verossimilhanças em modelos de regressão beta. Estes, por sua vez, são úteis para modelar proporções contínuas que são afetadas por variáveis independentes. Deduzem-se as estatísticas da razão de verossimilhanças ajustadas de Skovgaard (Scandinavian Journal of Statistics 28 (2001) 3-32) nesta classe de modelos. Os termos do ajuste, que têm uma forma simples e compacta, podem ser implementados em um software estatístico. São feitas simulações de Monte Carlo para mostrar que a inferência baseada nas estatísticas ajustadas propostas é mais confiável do que a inferência usual baseada na estatística da razão de verossimilhanças. Aplicam-se os resultados a um conjunto real de dados.
id USP_a7ee913b44f082eb6ab2afd3493721b6
oai_identifier_str oai:teses.usp.br:tde-09072009-144049
network_acronym_str USP
network_name_str Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
repository_id_str 2721
spelling Ajustes para o teste da razão de verossimilhanças em modelos de regressão betaAdjusted likelihood ratio statistics in beta regression modelsAjustes para pequenas amostras.Beta regressionContinuous proportionsLikelihood ratio testModelos não linearesNonlinear modelsProporções contínuasRegressão betaSmall sample adjustments.Teste da razão de verossimilhançasO presente trabalho considera o problema de fazer inferência com acurácia para pequenas amostras, tomando por base a estatística da razão de verossimilhanças em modelos de regressão beta. Estes, por sua vez, são úteis para modelar proporções contínuas que são afetadas por variáveis independentes. Deduzem-se as estatísticas da razão de verossimilhanças ajustadas de Skovgaard (Scandinavian Journal of Statistics 28 (2001) 3-32) nesta classe de modelos. Os termos do ajuste, que têm uma forma simples e compacta, podem ser implementados em um software estatístico. São feitas simulações de Monte Carlo para mostrar que a inferência baseada nas estatísticas ajustadas propostas é mais confiável do que a inferência usual baseada na estatística da razão de verossimilhanças. Aplicam-se os resultados a um conjunto real de dados.We consider the issue of performing accurate small-sample likelihood-based inference in beta regression models, which are useful for modeling continuous proportions that are affected by independent variables. We derive Skovgaards (Scandinavian Journal of Statistics 28 (2001) 3-32) adjusted likelihood ratio statistics in this class of models. We show that the adjustment terms have simple compact form that can be easily implemented from standard statistical software. We presentMonte Carlo simulations showing that inference based on the adjusted statistics we propose is more reliable than that based on the usual likelihood ratio statistic. A real data example is presented.Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USPFerrari, Silvia Lopes de PaulaPinheiro, Eliane Cantinho2009-03-23info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09072009-144049/reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USPinstname:Universidade de São Paulo (USP)instacron:USPLiberar o conteúdo para acesso público.info:eu-repo/semantics/openAccesspor2024-08-15T13:48:02Zoai:teses.usp.br:tde-09072009-144049Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://www.teses.usp.br/PUBhttp://www.teses.usp.br/cgi-bin/mtd2br.plvirginia@if.usp.br|| atendimento@aguia.usp.br||virginia@if.usp.bropendoar:27212024-08-15T13:48:02Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP - Universidade de São Paulo (USP)false
dc.title.none.fl_str_mv Ajustes para o teste da razão de verossimilhanças em modelos de regressão beta
Adjusted likelihood ratio statistics in beta regression models
title Ajustes para o teste da razão de verossimilhanças em modelos de regressão beta
spellingShingle Ajustes para o teste da razão de verossimilhanças em modelos de regressão beta
Pinheiro, Eliane Cantinho
Ajustes para pequenas amostras.
Beta regression
Continuous proportions
Likelihood ratio test
Modelos não lineares
Nonlinear models
Proporções contínuas
Regressão beta
Small sample adjustments.
Teste da razão de verossimilhanças
title_short Ajustes para o teste da razão de verossimilhanças em modelos de regressão beta
title_full Ajustes para o teste da razão de verossimilhanças em modelos de regressão beta
title_fullStr Ajustes para o teste da razão de verossimilhanças em modelos de regressão beta
title_full_unstemmed Ajustes para o teste da razão de verossimilhanças em modelos de regressão beta
title_sort Ajustes para o teste da razão de verossimilhanças em modelos de regressão beta
author Pinheiro, Eliane Cantinho
author_facet Pinheiro, Eliane Cantinho
author_role author
dc.contributor.none.fl_str_mv Ferrari, Silvia Lopes de Paula
dc.contributor.author.fl_str_mv Pinheiro, Eliane Cantinho
dc.subject.por.fl_str_mv Ajustes para pequenas amostras.
Beta regression
Continuous proportions
Likelihood ratio test
Modelos não lineares
Nonlinear models
Proporções contínuas
Regressão beta
Small sample adjustments.
Teste da razão de verossimilhanças
topic Ajustes para pequenas amostras.
Beta regression
Continuous proportions
Likelihood ratio test
Modelos não lineares
Nonlinear models
Proporções contínuas
Regressão beta
Small sample adjustments.
Teste da razão de verossimilhanças
description O presente trabalho considera o problema de fazer inferência com acurácia para pequenas amostras, tomando por base a estatística da razão de verossimilhanças em modelos de regressão beta. Estes, por sua vez, são úteis para modelar proporções contínuas que são afetadas por variáveis independentes. Deduzem-se as estatísticas da razão de verossimilhanças ajustadas de Skovgaard (Scandinavian Journal of Statistics 28 (2001) 3-32) nesta classe de modelos. Os termos do ajuste, que têm uma forma simples e compacta, podem ser implementados em um software estatístico. São feitas simulações de Monte Carlo para mostrar que a inferência baseada nas estatísticas ajustadas propostas é mais confiável do que a inferência usual baseada na estatística da razão de verossimilhanças. Aplicam-se os resultados a um conjunto real de dados.
publishDate 2009
dc.date.none.fl_str_mv 2009-03-23
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
format masterThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09072009-144049/
url http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09072009-144049/
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.relation.none.fl_str_mv
dc.rights.driver.fl_str_mv Liberar o conteúdo para acesso público.
info:eu-repo/semantics/openAccess
rights_invalid_str_mv Liberar o conteúdo para acesso público.
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.coverage.none.fl_str_mv
dc.publisher.none.fl_str_mv Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
publisher.none.fl_str_mv Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
dc.source.none.fl_str_mv
reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
instname:Universidade de São Paulo (USP)
instacron:USP
instname_str Universidade de São Paulo (USP)
instacron_str USP
institution USP
reponame_str Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
collection Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
repository.name.fl_str_mv Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP - Universidade de São Paulo (USP)
repository.mail.fl_str_mv virginia@if.usp.br|| atendimento@aguia.usp.br||virginia@if.usp.br
_version_ 1809090550413918208

Registros relacionados