Correções da estatística da razão de verossimilhanças em modelos de regressão beta prime

• Autor(a) principal: Campos, Joaquim de Souza
• Data de Publicação: 2023
• Tipo de documento: Dissertação
• Idioma: por
• Título da fonte: Repositório Institucional da UFPB
• Texto Completo: https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/30538
• topic: CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO; Modelagem matemática e computacional; Correção de Skovgaard; Modelo de regressão beta prime; Teste da razão de verossimilhanças; Skovgaard’s correction; Beta prime regression model; Likelihood ratio test

A presente dissertação trata da correção de Skovgaard para a estatística da razão de verossilhanças aplicada ao modelo de regressão beta prime reparametrizado em μ e ϕ por BOURGUIGNON et al. (2018). Para testar hipóteses sobre parâmetros de um modelo de regressão, o teste da razão de Verossimilhanças é um dos mais utilizados, por sua simplicidade. O modelo de regressão Beta Prime é conveniente para modelar dados assimétricos, e é uma alternativa aos Modelos Lineares Generalizados (MLG) quando os dados apresentam assimetria. O teste pode ser significativamente distorcido caso a amostra não seja suficientemente grande. Além disso, é importante ressaltar que a distribuição qui-quadrado, χ2, pode não ser uma boa aproximação para a distribuição nula exata da estatística de razão de verossimilhanças em amostras de tamanho pequeno ou moderado. Para melhorar essa aproximação, a estratégia usual é substituir a estatística de razão de verossimilhanças por suas versões corrigidas. Para avaliar o desempenho da estatística corrigida foram realizadas simulações de Monte Carlo. Por fim, são apresentadas duas aplicações a dados reais.