Apreçamento de opções asiáticas e aplicação ao mercado brasileiro de taxas de câmbio

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Philipson, Ivo Riemma
Data de Publicação: 2002
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
Texto Completo: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-20122021-143914/
Resumo: Esta dissertação compara o apreçamento de opções asiáticas através de dois métodos: o primeiro envolvendo a resolução numérica de uma EDP (Equação a Derivadas Parciais), e o segundo estabelecendo um intervalo suficientemente pequeno que contém o preço da opção. Ambos os métodos são analisados com relação aos erros envolvidos, ao tempo necessário para o cálculo, e às possibilidades de utilização prática. Apresentam-se exemplos de apreçamento de opções asiáticas com preço de exercício fixo aplicadas a taxas de câmbio, comparando-as com suas similares do tipo européias.
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