Estimação do preço de liquidação das diferenças no mercado de energia elétrica de curto prazo utilizando redes neurais artificiais

• Autor(a) principal: Amaral, Lucas Moscardini
• Data de Publicação: 2019
• Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
• Idioma: por
• Título da fonte: Repositório Institucional da UTFPR (da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (RIUT))
• Texto Completo: http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/27404
• topic: CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA; Preços - Determinação; Redes neurais (Computação); Serviços de eletricidade - Tarifas; Basing-point system; Neural networks (Computer science); Electric utilities - Rates

Após a reestruturação dos modelos e regras de comercialização de energia elétrica no Brasil, surgiu uma nova forma de negociar a compra e venda de energia elétrica no mercado de curto prazo com base no preço de liquidação das diferenças (PLD). Devido as características da matriz energética brasileira, que é na sua maioria composta por geração hidráulica, o PLD tende a ser um valor volátil devido as variações nas condições hidrológicas, condições de demanda, custo de déficit e preço dos combustíveis usados nas termelétricas. Neste trabalho o PLD será estimado através de uma rede neural artificial utilizando séries históricas de diversas variáveis que compõem ou influenciam a formação do preço de energia elétrica no mercado de curto prazo. Esse trabalho vai utilizar no processo de estimação as redes neurais artificiais Time Delay Neural Network (TDNN) e Perceptron multicamadas (PMC), também será utilizado o coeficiente de Pearson como proposta para a seleção das variáveis de entrada na rede PMC.