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1
Modelling changes in the unconditional variance of long stock return series
por
Amado, Cristina
Publicado em 2012
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Teräsvirta
,
Timo
...
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2
Modelling volatility by variance decomposition
por
Amado, Cristina
Publicado em 2011
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“
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Teräsvirta
,
Timo
...
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3
Conditional correlation models of autoregressive conditional heteroskedasticity with nonstationary GARCH equations
por
Amado, Cristina
Publicado em 2011
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“
...
Teräsvirta
,
Timo
...
”
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Artigo
4
Modelling conditional and unconditional heteroskedasticity with smoothly time-varying structure
por
Amado, Cristina
Publicado em 2008
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“
...
Teräsvirta
,
Timo
...
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5
Modelling and forecasting WIG20 daily returns
por
Amado, Cristina
Publicado em 2017
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“
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Terasvirta
,
Timo
...
”
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Artigo
6
Models with multiplicative decomposition of conditional variances and correlations
por
Amado, Cristina
Publicado em 2018
Outros Autores:
“
...
Teräsvirta
,
Timo
...
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