Models with multiplicative decomposition of conditional variances and correlations

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Amado, Cristina
Data de Publicação: 2018
Outros Autores: Silvennoinen, Annastiina, Teräsvirta, Timo
Tipo de documento: Artigo
Idioma: eng
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: https://hdl.handle.net/1822/60221
Resumo: Univariate and multivariate GARCH type models with multiplicative decomposition of the variance to short and long run components are surveyed. The latter component can be either deterministic or stochastic. Examples of both types are studied.
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