Aplicação da Teoria Pós-Moderna de Risco na avaliação do desempenho das ações listadas no IBRX100 a partir do Ibovespa como Benchmark.

• Autor(a) principal: BASTOS, Fabio Silva.
• Data de Publicação: 2014
• Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
• Idioma: por
• Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFCG
• Texto Completo: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/5848
• topic: Administração; Risco; Downside Risk; Upside Risk; Benchmark; Mensuração do Risco; Risk; Risk Assessment

A presente pesquisa consiste em um estudo realizado com alicerce nos dados dos retornos mensais das ações componentes da carteira IBRX100 da MB&FBOVESPA. O objetivo geral da pesquisa foi avaliar se em relação ao IBOVESPA, no período 2009 – 2013, as ações componentes do IBRX100 obtiveram resultados melhores ou piores, segundo a possibilidade de uso da teoria pós-moderna de risco na análise de desempenho. Quanto à metodologia utilizada, realizou-se um estudo descritivo-explicativo quanto aos fins; sendo documental e, quanto aos meios, também é caracterizada pelo espaço amostral das ações que compõem a carteira do IBRX100 da MB&FBOVESPA; e o tratamento de dados executado no estudo é de ordem quantitativa. Os resultados obtidos na pesquisa evidenciam que as ações listadas no IBRX100 obtiveram, no período de 2009 – 2013, resultados superiores ao benchmark representado pelo retorno médio mensal da carteira teórica do IBOVESPA, uma vez que o estudo realizado comprovou a superioridade dos semidesvios Upside em relação aos semidesvios Downside, ambos fundamentados na teoria pós-moderna de mensuração do risco.