Aplicação da Teoria Pós-Moderna de Risco na avaliação do desempenho das ações listadas no IBRX100 a partir do Ibovespa como Benchmark.
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 2014 |
Tipo de documento: | Trabalho de conclusão de curso |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFCG |
Texto Completo: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/5848 |
Resumo: | A presente pesquisa consiste em um estudo realizado com alicerce nos dados dos retornos mensais das ações componentes da carteira IBRX100 da MB&FBOVESPA. O objetivo geral da pesquisa foi avaliar se em relação ao IBOVESPA, no período 2009 – 2013, as ações componentes do IBRX100 obtiveram resultados melhores ou piores, segundo a possibilidade de uso da teoria pós-moderna de risco na análise de desempenho. Quanto à metodologia utilizada, realizou-se um estudo descritivo-explicativo quanto aos fins; sendo documental e, quanto aos meios, também é caracterizada pelo espaço amostral das ações que compõem a carteira do IBRX100 da MB&FBOVESPA; e o tratamento de dados executado no estudo é de ordem quantitativa. Os resultados obtidos na pesquisa evidenciam que as ações listadas no IBRX100 obtiveram, no período de 2009 – 2013, resultados superiores ao benchmark representado pelo retorno médio mensal da carteira teórica do IBOVESPA, uma vez que o estudo realizado comprovou a superioridade dos semidesvios Upside em relação aos semidesvios Downside, ambos fundamentados na teoria pós-moderna de mensuração do risco. |
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Aplicação da Teoria Pós-Moderna de Risco na avaliação do desempenho das ações listadas no IBRX100 a partir do Ibovespa como Benchmark.Application of Postmodern Risk Theory in assessing the performance of shares listed on IBRX100 from Ibovespa as Benchmark.RiscoDownside RiskUpside RiskBenchmarkMensuração do RiscoRiskRisk AssessmentAdministraçãoA presente pesquisa consiste em um estudo realizado com alicerce nos dados dos retornos mensais das ações componentes da carteira IBRX100 da MB&FBOVESPA. O objetivo geral da pesquisa foi avaliar se em relação ao IBOVESPA, no período 2009 – 2013, as ações componentes do IBRX100 obtiveram resultados melhores ou piores, segundo a possibilidade de uso da teoria pós-moderna de risco na análise de desempenho. Quanto à metodologia utilizada, realizou-se um estudo descritivo-explicativo quanto aos fins; sendo documental e, quanto aos meios, também é caracterizada pelo espaço amostral das ações que compõem a carteira do IBRX100 da MB&FBOVESPA; e o tratamento de dados executado no estudo é de ordem quantitativa. Os resultados obtidos na pesquisa evidenciam que as ações listadas no IBRX100 obtiveram, no período de 2009 – 2013, resultados superiores ao benchmark representado pelo retorno médio mensal da carteira teórica do IBOVESPA, uma vez que o estudo realizado comprovou a superioridade dos semidesvios Upside em relação aos semidesvios Downside, ambos fundamentados na teoria pós-moderna de mensuração do risco.This research consists of a study of the foundation data of the monthly returns of the component stocks of the portfolio IBRX100 MB & FBOVESPA. The overall objective of the research was to assess whether in relation to the BOVESPA Index in the period 2009 - 2013, the component stocks of IBRX100 obtained better or worse outcomes, according to the possible use of postmodern theory of risk in performance analysis. Regarding methodology, we conducted a descriptive-explanatory study on ends; and documentary and, as to the means, it is also characterized by the sample space of the shares in the portfolio of IBRX100 MB & FBOVESPA; and data processing is performed in the study of quantitative. The results obtained in this research show that the actions listed in IBRX100 obtained in the period 2009 - 2013, exceeding the benchmark represented by the average monthly return of the theoretical portfolio of the IBOVESPA Index results, since the study proved the superiority of semidesvios Upside in relation Downside to semidesvios, both grounded in postmodern theory of risk measurement.Universidade Federal de Campina GrandeBrasilCentro de Humanidades - CHUFCGSILVA, Adail Marcos Lima daSILVA, A. M. L.http://lattes.cnpq.br/2279984424355361FARIAS, Cláudia Gomes deFARIAS, C. G.http://lattes.cnpq.br/2922885697021371OLIVEIRA, Hildegardes Santos deOLIVEIRA, H. S.http://lattes.cnpq.br/8684527627469710BASTOS, Fabio Silva.20142019-08-16T10:25:33Z2019-08-162019-08-16T10:25:33Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/5848BASTOS, Fabio Silva. Aplicação da Teoria Pós-Moderna de Risco na avaliação do desempenho das ações listadas no IBRX100 a partir do Ibovespa como Benchmark. 2014, 63 f. (Trabalho de Conclusão de Curso - Relatório de Estágio Supervisionado), Curso de Administração, Centro de Humanidades, Universidade Federal de Campina Grande - Paraíba - Brasil, 2014. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/5848porinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFCGinstname:Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)instacron:UFCG2022-01-27T20:33:58Zoai:localhost:riufcg/5848Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://bdtd.ufcg.edu.br/PUBhttp://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/oai/requestbdtd@setor.ufcg.edu.br || bdtd@setor.ufcg.edu.bropendoar:48512022-01-27T20:33:58Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFCG - Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)false |
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