Sistema de derivativos
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| Data de Publicação: | 2009 |
| Tipo de documento: | Trabalho de conclusão de curso |
| Idioma: | por |
| Título da fonte: | Repositório Institucional da UFRJ |
| Texto Completo: | http://hdl.handle.net/11422/7489 |
Resumo: | Neste trabalho foi abordado um tema de atual interesse global: o crédito de derivativos. Em virtude do panorama econômico mundial em vigência, foi elaborada uma breve introdução nos principais conceitos sobre este assunto, bem como uma focalizada descrição dos cálculos dos riscos dessas operações, utilizando-se de fórmulas como a de Black & Scholes. Não obstante, o presente trabalho se concentrou na realização de um software desenvolvido para o controle de todas as etapas do crédito de derivativos, permitindo uma maior transparência em relação às alterações do mercado e o detalhamento dessas operações à CETIP. |
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Bril, MarcoSousa, Antônio Cláudio Gómez deMedeiros, Sergio Palma da JustaMello, Flávio Luis de2019-04-26T18:09:17Z2023-11-30T03:02:59Z2009-04http://hdl.handle.net/11422/7489Submitted by Moreno Barros (moreno@ct.ufrj.br) on 2019-04-26T16:22:35Z No. of bitstreams: 1 monopoli10001964.pdf: 616821 bytes, checksum: c55f9ff3626e70d4b4a74afec1ca1754 (MD5)Approved for entry into archive by Moreno Barros (moreno@ct.ufrj.br) on 2019-04-26T18:09:17Z (GMT) No. of bitstreams: 1 monopoli10001964.pdf: 616821 bytes, checksum: c55f9ff3626e70d4b4a74afec1ca1754 (MD5)Made available in DSpace on 2019-04-26T18:09:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 monopoli10001964.pdf: 616821 bytes, checksum: c55f9ff3626e70d4b4a74afec1ca1754 (MD5) Previous issue date: 2009-04Neste trabalho foi abordado um tema de atual interesse global: o crédito de derivativos. Em virtude do panorama econômico mundial em vigência, foi elaborada uma breve introdução nos principais conceitos sobre este assunto, bem como uma focalizada descrição dos cálculos dos riscos dessas operações, utilizando-se de fórmulas como a de Black & Scholes. Não obstante, o presente trabalho se concentrou na realização de um software desenvolvido para o controle de todas as etapas do crédito de derivativos, permitindo uma maior transparência em relação às alterações do mercado e o detalhamento dessas operações à CETIP.porUniversidade Federal do Rio de JaneiroUFRJBrasilEscola PolitécnicaCNPQ::ENGENHARIASSoftwareDerivativosSistema de derivativosinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisabertoinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional da UFRJinstname:Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)instacron:UFRJORIGINALmonopoli10001964.pdfmonopoli10001964.pdfapplication/pdf616821http://pantheon.ufrj.br:80/bitstream/11422/7489/1/monopoli10001964.pdfc55f9ff3626e70d4b4a74afec1ca1754MD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81853http://pantheon.ufrj.br:80/bitstream/11422/7489/2/license.txtdd32849f2bfb22da963c3aac6e26e255MD5211422/74892023-11-30 00:02:59.699oai:pantheon.ufrj.br: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Repositório de PublicaçõesPUBhttp://www.pantheon.ufrj.br/oai/requestopendoar:2023-11-30T03:02:59Repositório Institucional da UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)false |
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