Ibovix: Uma Proposta de Índice de Volatilidade Implícita para o Índice Bovespa

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Junckes, Vitor Alves
Data de Publicação: 2019
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFSC
Texto Completo: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/200891
Resumo: TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Sócio-Econômico. Economia.
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spelling Ibovix: Uma Proposta de Índice de Volatilidade Implícita para o Índice BovespaVolatilidade Implícita; Ibovespa; VIX.TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Sócio-Econômico. Economia.O índice de volatilidade implícita do S&P 500, VIX, é um importante índice do mercado financeiro americano e valioso indicador do sentimento do investidor. O VIX é construído através da volatilidade implícita do mercado de opções americano, mercado esse que já se encontra bastante desenvolvido também no Brasil. A volatilidade implícita de mercados e ativos, uma variável derivada do modelo Black-Scholes, além de ser utilizada como indicador dos sentimentos dos investidores, também é bastante valiosa como ferramenta de previsão da volatilidade realizada, uma característica que pode ser utilizada tanto em modelos de previsão quanto em modelos de mensuração de risco de mercado. Desta forma, a construção de um índice de volatilidade implícita para o mercado brasileiro, mais especificamente o índice Ibovespa, com características semelhantes as do VIX, trará diferentes vantagens para o investidor. Ao elaborar tal índice e avaliar como este interage com diversos fatores do mercado financeiro brasileiro e da economia em geral, como o Ibovespa e a sua volatilidade realizada, é demonstrada a relevância e importância do mesmo.Florianópolis, SCAlmeida, Helberte João FrançaUniversidade Federal de Santa CatarinaJunckes, Vitor Alves2019-09-27T14:59:37Z2019-09-27T14:59:37Z2019-07-09info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisapplication/pdfhttps://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/200891info:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Repositório Institucional da UFSCinstname:Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)instacron:UFSC2019-09-27T14:59:38Zoai:repositorio.ufsc.br:123456789/200891Repositório InstitucionalPUBhttp://150.162.242.35/oai/requestopendoar:23732019-09-27T14:59:38Repositório Institucional da UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)false
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