Seleção de portefólios de ações com base em rácios de Treynor

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Leite, Samanta Telma Faleiro Pereira
Data de Publicação: 2014
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10316/25422
Resumo: Trabalho de projeto do mestrado em Economia (Economia Financeira), apresentada à Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, sob a orientação de José Alberto Soares da Fonseca.
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spelling Seleção de portefólios de ações com base em rácios de TreynorModelo CAPMCoeficientes beta variáveis no tempoRácios de TreynorSeleção de portefóliosTrabalho de projeto do mestrado em Economia (Economia Financeira), apresentada à Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, sob a orientação de José Alberto Soares da Fonseca.O principal objetivo do trabalho consiste no cálculo de rácios de Treynor, que servirão de base para a seleção de carteiras, cuja rentabilidade será comparada com uma carteira equally weighted. O trabalho começa com uma revisão de alguns dos principais modelos teóricos versados sobre a avaliação de desempenho de portefólios. Utilizou-se uma base de dados diária, compreendida entre 1 de Janeiro de 2003 e 31 de Dezembro de 2012, referente a quinze ações de cada um dos países em estudo (Portugal, França, Holanda e Bélgica) e os seus respectivos índices (PSI 20, CAC 40, AEX e BEL 20). A análise empírica começa com a estimação dos coeficientes beta variáveis no tempo, que são a base para o cálculo subsequente dos rácios de Treynor. Os resultados obtidos não permitem tirar conclusões claras quanto ao uso de indicadores de desempenho na seleção de portefólios. De facto, apenas para Holanda e França se verifica um desempenho superior com o uso dos rácios de Treynor relativamente ao portefólio benchmark. Adicionalmente, foi construído um portefólio internacional cujas conclusões foram idênticas.FEUC2014-02-19info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesishttp://hdl.handle.net/10316/25422http://hdl.handle.net/10316/25422TID:201480344porLeite, Samanta Telma Faleiro Pereira - Seleção de portefólios de ações com base em rácios de Treynor, Coimbra, 2014.Leite, Samanta Telma Faleiro Pereirainfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2022-01-20T17:48:39Zoai:estudogeral.uc.pt:10316/25422Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-19T20:46:42.827461Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse
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