Seleção de portefólios de ações com base em rácios de Treynor
Autor(a) principal: | |
---|---|
Data de Publicação: | 2014 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) |
Texto Completo: | http://hdl.handle.net/10316/25422 |
Resumo: | Trabalho de projeto do mestrado em Economia (Economia Financeira), apresentada à Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, sob a orientação de José Alberto Soares da Fonseca. |
id |
RCAP_68e3aa6153f9801bfbc605d240f542ca |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:estudogeral.uc.pt:10316/25422 |
network_acronym_str |
RCAP |
network_name_str |
Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) |
repository_id_str |
7160 |
spelling |
Seleção de portefólios de ações com base em rácios de TreynorModelo CAPMCoeficientes beta variáveis no tempoRácios de TreynorSeleção de portefóliosTrabalho de projeto do mestrado em Economia (Economia Financeira), apresentada à Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, sob a orientação de José Alberto Soares da Fonseca.O principal objetivo do trabalho consiste no cálculo de rácios de Treynor, que servirão de base para a seleção de carteiras, cuja rentabilidade será comparada com uma carteira equally weighted. O trabalho começa com uma revisão de alguns dos principais modelos teóricos versados sobre a avaliação de desempenho de portefólios. Utilizou-se uma base de dados diária, compreendida entre 1 de Janeiro de 2003 e 31 de Dezembro de 2012, referente a quinze ações de cada um dos países em estudo (Portugal, França, Holanda e Bélgica) e os seus respectivos índices (PSI 20, CAC 40, AEX e BEL 20). A análise empírica começa com a estimação dos coeficientes beta variáveis no tempo, que são a base para o cálculo subsequente dos rácios de Treynor. Os resultados obtidos não permitem tirar conclusões claras quanto ao uso de indicadores de desempenho na seleção de portefólios. De facto, apenas para Holanda e França se verifica um desempenho superior com o uso dos rácios de Treynor relativamente ao portefólio benchmark. Adicionalmente, foi construído um portefólio internacional cujas conclusões foram idênticas.FEUC2014-02-19info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesishttp://hdl.handle.net/10316/25422http://hdl.handle.net/10316/25422TID:201480344porLeite, Samanta Telma Faleiro Pereira - Seleção de portefólios de ações com base em rácios de Treynor, Coimbra, 2014.Leite, Samanta Telma Faleiro Pereirainfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2022-01-20T17:48:39Zoai:estudogeral.uc.pt:10316/25422Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-19T20:46:42.827461Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse |
dc.title.none.fl_str_mv |
Seleção de portefólios de ações com base em rácios de Treynor |
title |
Seleção de portefólios de ações com base em rácios de Treynor |
spellingShingle |
Seleção de portefólios de ações com base em rácios de Treynor Leite, Samanta Telma Faleiro Pereira Modelo CAPM Coeficientes beta variáveis no tempo Rácios de Treynor Seleção de portefólios |
title_short |
Seleção de portefólios de ações com base em rácios de Treynor |
title_full |
Seleção de portefólios de ações com base em rácios de Treynor |
title_fullStr |
Seleção de portefólios de ações com base em rácios de Treynor |
title_full_unstemmed |
Seleção de portefólios de ações com base em rácios de Treynor |
title_sort |
Seleção de portefólios de ações com base em rácios de Treynor |
author |
Leite, Samanta Telma Faleiro Pereira |
author_facet |
Leite, Samanta Telma Faleiro Pereira |
author_role |
author |
dc.contributor.author.fl_str_mv |
Leite, Samanta Telma Faleiro Pereira |
dc.subject.por.fl_str_mv |
Modelo CAPM Coeficientes beta variáveis no tempo Rácios de Treynor Seleção de portefólios |
topic |
Modelo CAPM Coeficientes beta variáveis no tempo Rácios de Treynor Seleção de portefólios |
description |
Trabalho de projeto do mestrado em Economia (Economia Financeira), apresentada à Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, sob a orientação de José Alberto Soares da Fonseca. |
publishDate |
2014 |
dc.date.none.fl_str_mv |
2014-02-19 |
dc.type.status.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
dc.type.driver.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/masterThesis |
format |
masterThesis |
status_str |
publishedVersion |
dc.identifier.uri.fl_str_mv |
http://hdl.handle.net/10316/25422 http://hdl.handle.net/10316/25422 TID:201480344 |
url |
http://hdl.handle.net/10316/25422 |
identifier_str_mv |
TID:201480344 |
dc.language.iso.fl_str_mv |
por |
language |
por |
dc.relation.none.fl_str_mv |
Leite, Samanta Telma Faleiro Pereira - Seleção de portefólios de ações com base em rácios de Treynor, Coimbra, 2014. |
dc.rights.driver.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
eu_rights_str_mv |
openAccess |
dc.publisher.none.fl_str_mv |
FEUC |
publisher.none.fl_str_mv |
FEUC |
dc.source.none.fl_str_mv |
reponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação instacron:RCAAP |
instname_str |
Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação |
instacron_str |
RCAAP |
institution |
RCAAP |
reponame_str |
Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) |
collection |
Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) |
repository.name.fl_str_mv |
Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação |
repository.mail.fl_str_mv |
|
_version_ |
1799133743208726528 |