Aplicação de modelos de tempo-contínuo para escolha de portfólio ótimo

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Meira, Anna Carolina Granja
Data de Publicação: 2011
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10183/49933
Resumo: A presente dissertação expõe o ambiente em que o Problema de Merton é construído e, baseando-se na bibliografia apresentada, constrói exemplos em softwares cujas especificidades podem colaborar na clareza da resolução. O software Matlab engloba as soluções numéricas, enquanto o software Maple é responsável pela solução de equações diferenciais ordinárias e parciais de forma simbólica. Apresenta-se modificações do Problema de Merton original como exercícios para melhor esclarecer os diferentes parâmetros abordados. Na seção final é apresentada a solução de viscosidade, uma alternativa quando a função valor não apresenta características desejáveis para a análise apresentada.
id URGS_9d578f4b100ff689363e4516f4aef1f0
oai_identifier_str oai:www.lume.ufrgs.br:10183/49933
network_acronym_str URGS
network_name_str Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS
repository_id_str 1853
spelling Meira, Anna Carolina GranjaTourrucoo, Fabricio2012-07-03T01:33:46Z2011http://hdl.handle.net/10183/49933000837203A presente dissertação expõe o ambiente em que o Problema de Merton é construído e, baseando-se na bibliografia apresentada, constrói exemplos em softwares cujas especificidades podem colaborar na clareza da resolução. O software Matlab engloba as soluções numéricas, enquanto o software Maple é responsável pela solução de equações diferenciais ordinárias e parciais de forma simbólica. Apresenta-se modificações do Problema de Merton original como exercícios para melhor esclarecer os diferentes parâmetros abordados. Na seção final é apresentada a solução de viscosidade, uma alternativa quando a função valor não apresenta características desejáveis para a análise apresentada.This dissertation explicit the environment which Merton’s problem is built, according to the presented bibliography, exemples are built in softwares whose specificity might help to clarify the solution. The Matlab software embraces numeric solutions, while Maple software is appropriate to solve ordinary and parcial differential equations in symbolic form. Some modifications are presented to Merton’s Problem as exercise to improve understanding on the variations adopted. On final section, viscosity solutions are presented as an alternative solution for when the value function does not possess the desirables properties that allow the analysis on focus.application/pdfporMercado financeiroEconometriaModelo econométricoOptimal portfolioMerton problemHamilton-Jacobi-Bellman equationAplicação de modelos de tempo-contínuo para escolha de portfólio ótimoinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisUniversidade Federal do Rio Grande do SulFaculdade de Ciências EconômicasPrograma de Pós-Graduação em EconomiaPorto Alegre, BR-RS2011mestradoinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGSinstname:Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)instacron:UFRGSORIGINAL000837203.pdf000837203.pdfTexto completoapplication/pdf17954790http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/49933/1/000837203.pdf887e1fa17ae17341c6aaba5832ca9c11MD51TEXT000837203.pdf.txt000837203.pdf.txtExtracted Texttext/plain155971http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/49933/2/000837203.pdf.txt71ede0a1b06978b25254d6ae32f7575bMD52THUMBNAIL000837203.pdf.jpg000837203.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1112http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/49933/3/000837203.pdf.jpg056bc7fb04601606744e3a88b3e74babMD5310183/499332018-10-10 07:56:05.344oai:www.lume.ufrgs.br:10183/49933Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttps://lume.ufrgs.br/handle/10183/2PUBhttps://lume.ufrgs.br/oai/requestlume@ufrgs.br||lume@ufrgs.bropendoar:18532018-10-10T10:56:05Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)false
dc.title.pt_BR.fl_str_mv Aplicação de modelos de tempo-contínuo para escolha de portfólio ótimo
title Aplicação de modelos de tempo-contínuo para escolha de portfólio ótimo
spellingShingle Aplicação de modelos de tempo-contínuo para escolha de portfólio ótimo
Meira, Anna Carolina Granja
Mercado financeiro
Econometria
Modelo econométrico
Optimal portfolio
Merton problem
Hamilton-Jacobi-Bellman equation
title_short Aplicação de modelos de tempo-contínuo para escolha de portfólio ótimo
title_full Aplicação de modelos de tempo-contínuo para escolha de portfólio ótimo
title_fullStr Aplicação de modelos de tempo-contínuo para escolha de portfólio ótimo
title_full_unstemmed Aplicação de modelos de tempo-contínuo para escolha de portfólio ótimo
title_sort Aplicação de modelos de tempo-contínuo para escolha de portfólio ótimo
author Meira, Anna Carolina Granja
author_facet Meira, Anna Carolina Granja
author_role author
dc.contributor.author.fl_str_mv Meira, Anna Carolina Granja
dc.contributor.advisor1.fl_str_mv Tourrucoo, Fabricio
contributor_str_mv Tourrucoo, Fabricio
dc.subject.por.fl_str_mv Mercado financeiro
Econometria
Modelo econométrico
topic Mercado financeiro
Econometria
Modelo econométrico
Optimal portfolio
Merton problem
Hamilton-Jacobi-Bellman equation
dc.subject.eng.fl_str_mv Optimal portfolio
Merton problem
Hamilton-Jacobi-Bellman equation
description A presente dissertação expõe o ambiente em que o Problema de Merton é construído e, baseando-se na bibliografia apresentada, constrói exemplos em softwares cujas especificidades podem colaborar na clareza da resolução. O software Matlab engloba as soluções numéricas, enquanto o software Maple é responsável pela solução de equações diferenciais ordinárias e parciais de forma simbólica. Apresenta-se modificações do Problema de Merton original como exercícios para melhor esclarecer os diferentes parâmetros abordados. Na seção final é apresentada a solução de viscosidade, uma alternativa quando a função valor não apresenta características desejáveis para a análise apresentada.
publishDate 2011
dc.date.issued.fl_str_mv 2011
dc.date.accessioned.fl_str_mv 2012-07-03T01:33:46Z
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
format masterThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv http://hdl.handle.net/10183/49933
dc.identifier.nrb.pt_BR.fl_str_mv 000837203
url http://hdl.handle.net/10183/49933
identifier_str_mv 000837203
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS
instname:Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
instacron:UFRGS
instname_str Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
instacron_str UFRGS
institution UFRGS
reponame_str Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS
collection Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS
bitstream.url.fl_str_mv http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/49933/1/000837203.pdf
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/49933/2/000837203.pdf.txt
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/49933/3/000837203.pdf.jpg
bitstream.checksum.fl_str_mv 887e1fa17ae17341c6aaba5832ca9c11
71ede0a1b06978b25254d6ae32f7575b
056bc7fb04601606744e3a88b3e74bab
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
repository.mail.fl_str_mv lume@ufrgs.br||lume@ufrgs.br
_version_ 1810085230829109248

Registros relacionados